将量化投资进行到底
提供专业的量化投资解决方案

标签:时间止损

程序化模型中常用的止损策略-CTP量化投资技术研究 - AlgoPlus量化投资开源框架 - 将交易进行到底
策略

程序化模型中常用的止损策略

AlgoPlus阅读(4099)评论(1)

程序化模型中常用的止损策略,主要包括价差止损、时间止损。   价差止损 最新价与基准价之间的价差触发设定的条件时进行止损平仓。我们将以资金盈亏额为条件的止损策略也归为这一类。比较常用的策略有限价止损、追踪止损、阶梯止损等。 优秀的...

知者不惑,仁者不忧,勇者不惧