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自适应参数与参数优化-CTP量化投资技术研究 - AlgoPlus量化投资开源框架 - 将交易进行到底

自适应参数与参数优化

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如何选择更合适参数是程序化交易绕不过去的一步。参数优化的结果或许只是皇帝的那件新装,而自适应参数可能是更现实的出路。 参数优化 参数优化的逻辑基础是,如果行情特征未改变,最优参数组合也保持不变。 由于无法明确的知道参数反映的是行情的哪些特征...

基金定投策略-CTP量化投资技术研究 - AlgoPlus量化投资开源框架 - 将交易进行到底

基金定投策略

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缘起于上周,一个不是没有故事的女同学问我有什么好的理财投资途径。在力劝她不要入炒股的坑之后,我推荐了基金定投。 这里就不罗嗦关于基金定投的基本概念了,想了解的请参考这篇文章:《鹏华基金定投极简工具书》。 下面就给大家介绍一个我设计的基金定投...

识别趋势-CTP量化投资技术研究 - AlgoPlus量化投资开源框架 - 将交易进行到底

识别趋势

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前段时间发了一篇关于文华PANZHENG函数的文章,后续虽然又进行了一些改进探索,但是我已放弃了这个研究方向,因为识别趋势的性价比或许更高。 相对于盘整模式的复杂多变,趋势模式更简明。 先识别盘整,剩下的有两种情况:趋势,或者无法给出结论。...

浅析权益曲线交易方法-CTP量化投资技术研究 - AlgoPlus量化投资开源框架 - 将交易进行到底

浅析权益曲线交易方法

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转自中国量化投资技术研究公众号(chinaqir)。来源:《Futures》 作者:KevinJ. Davey 编译:许晟洁 权益曲线交易方法主要是基于权益曲线的波动从而开启或退出交易策略。权益曲线交易方法很多,原理很简单,即:交易那些盈利...

除了价量时空之外,程序化还研究什么-CTP量化投资技术研究 - AlgoPlus量化投资开源框架 - 将交易进行到底

除了价量时空之外,程序化还研究什么

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本文探讨从换月跳空、交易控制、组合交易三个方面优化交易系统的思路。 一、换月跳空 主力换月是期货交易不得不面对的问题。 换月前后非常容易造成亏损。究其原因,一方面是源于行情,例如流动性降低,另一方面,则是换月跳空对数据连续性的影响。 一般来...

原版海龟交易法则-CTP量化投资技术研究 - AlgoPlus量化投资开源框架 - 将交易进行到底

原版海龟交易法则

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本文转自网络。来源:《海归交易法则》。感兴趣的朋友可购买正版图书进行更深入研究。 ◎柯蒂斯费恩著   ◎乔江涛译   完整的交易系统   大多数成功的交易者都使用机械性的交易系统。这并非偶然。一个好的机械性交易...

关于信号控制的思路-CTP量化投资技术研究 - AlgoPlus量化投资开源框架 - 将交易进行到底

关于信号控制的思路

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  信号控制问题,分为三类: 数据层面的信号控制问题:采用更优的数据处理方法,过滤错误信号。 宏观层面的信号控制问题:根据已经出现的信号的信息,决定下一个满足条件的信号是否执行。 微观层面的信号控制问题:属于算法交易,控制交易指令...

程序化模型中常用的止损策略-CTP量化投资技术研究 - AlgoPlus量化投资开源框架 - 将交易进行到底

程序化模型中常用的止损策略

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程序化模型中常用的止损策略,主要包括价差止损、时间止损。   价差止损 最新价与基准价之间的价差触发设定的条件时进行止损平仓。我们将以资金盈亏额为条件的止损策略也归为这一类。比较常用的策略有限价止损、追踪止损、阶梯止损等。 优秀的...

知者不惑,仁者不忧,勇者不惧