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投资组合理论

收益率的计算方法及出入金的影响-CTP量化投资技术研究 - AlgoPlus量化投资开源框架 - 将交易进行到底

收益率的计算方法及出入金的影响

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本文介绍两种收益率的计算方法:内部收益率(Internal Rate of Return)和时间加权收益率(Time-Weighted Rate of Return),其中内部收益率也叫价值加权回报率(Money-Weighted Rate...

风险收益指标-CTP量化投资技术研究 - AlgoPlus量化投资开源框架 - 将交易进行到底

风险收益指标

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本文介绍收益/风险评价指标,包括夏普比率(Sharpe Ratio)、索提诺比率(Sortino Ratio)、信息比率(Information Ratio)。   夏普比率(Sharpe Ratio) 在《资本资产定价模型(CA...

资本资产定价模型(CAPM)-CTP量化投资技术研究 - AlgoPlus量化投资开源框架 - 将交易进行到底

资本资产定价模型(CAPM)

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本文介绍了组合收益、风险,有效前沿,资本配置线(CAL),资本市场线(CML),系统风险(beta)和非系统风险(alpha),以及证券市场线(SML)的概念和用途。   理性投资者假设 理性投资者面对既定的收益水平,一定会选择风...

阿尔法(alpha)与贝塔(beta)-CTP量化投资技术研究 - AlgoPlus量化投资开源框架 - 将交易进行到底

阿尔法(alpha)与贝塔(beta)

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本文介绍了投资收益的两个来源:阿尔法(alpha)与贝塔(beta)。​阿尔法(alpha)是管理非系统风险的能力带来的收益。贝塔(beta)是承担系统风险带来的收益。 未来写作计划:《阿尔法与贝塔前传:资本资产定价模型》、《Sharpe ...

知者不惑,仁者不忧,勇者不惧