将量化投资进行到底
提供专业的量化投资解决方案

数据分析

地图上的上市公司-将交易进行到底

地图上的上市公司

AlgoPlus阅读(1054)评论(0)

截至2020年9月28日收盘,上海证券交易所和深证证券交易所共计4020家上市公司,总市值约为78.16万亿。本文对行业、地区内的上市公司总数量、总市值进行了分析,并将占比数据绘制于中国地图上,以便在地区之间进行对比。数据来源:wind。

蒙特卡洛模拟的简单例子-将交易进行到底

蒙特卡洛模拟的简单例子

AlgoPlus阅读(13007)评论(0)

蒙特卡罗模拟法的理论基础是大数定律。其发展得益于计算能力的提升和计算成本的下降。蒙特卡罗模拟法在很多领域都有广泛的应用。 引子 图片来源:Wikipedia matrix67的《数学里也能耍流氓》一文,其中提到了旋轮线的面积的证明: 车轮在...

常用的数据预处理方法汇总-将交易进行到底

常用的数据预处理方法汇总

AlgoPlus阅读(8376)评论(0)

本文整理了对样本数据预处理(标准化/归一化/正则化)的方法。 线性变换包括:小数定标方法、Min-Max方法、Z-score方法和范数方法。 常被用来进行非线性变换的函数包括:Atan函数、Logistic函数、Sigmoid函数、Sin函...

文华商品指数的相关水平分析-将交易进行到底

文华商品指数的相关水平分析

AlgoPlus阅读(9054)评论(2)

本文介绍研究投资标的之间相关水水平平的意义。并且以文华商品指数为例,计算了各指数之间的相关系数,最后得出结论。   相关水平的意义 二级市场交易标的之间存在着复杂的关系,没任何一个标的是独立存在的。 所以,分析各标的之间的关系,正...

趋势性回归分析与相关性回归分析-将交易进行到底

趋势性回归分析与相关性回归分析

AlgoPlus阅读(6388)评论(0)

本文介绍回归分析的两种应用,趋势性回归分析和相关性回归分析。 《文华商品指数的相关性研究》、《alpha与beta》等文章已在路上,敬请关注。   趋势性回归分析 趋势性回归分析的研究对象是单个品种价格轨迹C¡在时间轴T¡上的趋势...

线性回归前传:常用统计量的几何解释-将交易进行到底

线性回归前传:常用统计量的几何解释

AlgoPlus阅读(4545)评论(0)

本文介绍了几种常用统计量,包括方差、标准差、协方差、相关系数,的几何意义。 《趋势性回归分析与相关性回归分析》、《文华商品指数的相关性研究》、《alpha与beta》等文章已在路上,敬请关注。 本文的内容原计划安排在《线性回归分析的几何解释...

线性回归分析的几何解释-将交易进行到底

线性回归分析的几何解释

AlgoPlus阅读(5433)评论(0)

本文从几何的角度介绍回归分析、回归系数、总偏差平方和、回归平方和、残差平方和,以及R^2。 《常用统计量的几何解释》、《趋势性回归分析与相关性回归分析》、《文华商品指数的相关性研究》、《alpha与beta》等文章已在路上,敬请关注。 价格...

知者不惑,仁者不忧,勇者不惧