将交易进行到底

2017-06-02AlgoPlus阅读(9147)评论(0)

如何选择更合适参数是程序化交易绕不过去的一步。参数优化的结果或许只是皇帝的那件新装，而自适应参数可能是更现实的出路。 参数优化 参数优化的逻辑基础是，如果行情特征未改变，最优参数组合也保持不变。 由于无法明确的知道参数反映的是行情的哪些特征...

2017-05-24AlgoPlus阅读(4122)评论(0)

缘起于上周，一个不是没有故事的女同学问我有什么好的理财投资途径。在力劝她不要入炒股的坑之后，我推荐了基金定投。 这里就不罗嗦关于基金定投的基本概念了，想了解的请参考这篇文章：《鹏华基金定投极简工具书》。 下面就给大家介绍一个我设计的基金定投...

2017-05-06AlgoPlus阅读(5945)评论(9)

前段时间发了一篇关于文华PANZHENG函数的文章，后续虽然又进行了一些改进探索，但是我已放弃了这个研究方向，因为识别趋势的性价比或许更高。 相对于盘整模式的复杂多变，趋势模式更简明。 先识别盘整，剩下的有两种情况：趋势，或者无法给出结论。...

2017-04-24AlgoPlus阅读(4859)评论(0)

本文研究连亏后加倍开仓的可行性。 决定交易利润的因素 《交易与概率决策》一文认为交易利润是由策略的胜率和盈亏比决定的。 通常情况下，二者不可得兼，需要交易者寻找一个平衡点。 相对于胜率，盈亏比更容易改变。一般来说，资金管理调控的就是盈亏比。...

2017-04-10AlgoPlus阅读(8947)评论(0)

最近研究了一下文华赢智程序化平台的PANZHENG函数的逻辑。 通过对PANZHENG函数返回值的观察，我发现其判断逻辑只应用到了V型反转这个基本模式。 标准的V型反转如下图： 由于K线收盘价是离散的，大多数的反转形态都不标准，右边的价格一...

2017-03-24AlgoPlus阅读(3142)评论(0)

  简介 很多流行的交易策略是基于对不同图形化模式的使用：头肩，双顶/双底，等等。有些策略还会分析图表上极值点的背离。当自动化这样的交易系统时，就会有需要找到、处理和解释图表上的峰谷值，现有的工具不能使我们总是根据建立的标准来找到...

2017-03-24AlgoPlus阅读(5997)评论(0)

分价表指的是交易日内每一个价格对应的总成交量分布。当然，也可以是任意时间区间。目前，大部分行情软件都能查看当日分价表。 期货合约分价表的作用在于揭示了多空反复争夺的关键价位。 例如，螺纹1710合约2017年4月5日的分价表中，成交量最大的...

2017-03-14AlgoPlus阅读(4671)评论(2)

概率决策：决策者有机会和能力通过重复试验，创造一个总体，并且总体结果由该决策者承担，此时，该决策者就可以从总体的角度，通过调整概率信息改变总体结果。所谓的有机会和能力是指，创造总体的过程没有成本或者成本相对较低，并且决策者能够付诸实施。 在...

2017-02-27AlgoPlus阅读(12505)评论(0)

蒙特卡罗模拟法的理论基础是大数定律。其发展得益于计算能力的提升和计算成本的下降。蒙特卡罗模拟法在很多领域都有广泛的应用。 引子 图片来源：Wikipedia matrix67的《数学里也能耍流氓》一文，其中提到了旋轮线的面积的证明： 车轮在...

2017-02-24AlgoPlus阅读(8082)评论(0)

本文整理了对样本数据预处理（标准化/归一化/正则化）的方法。 线性变换包括：小数定标方法、Min-Max方法、Z-score方法和范数方法。 常被用来进行非线性变换的函数包括：Atan函数、Logistic函数、Sigmoid函数、Sin函...