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自适应参数与参数优化-将交易进行到底
策略

自适应参数与参数优化

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如何选择更合适参数是程序化交易绕不过去的一步。参数优化的结果或许只是皇帝的那件新装,而自适应参数可能是更现实的出路。 参数优化 参数优化的逻辑基础是,如果行情特征未改变,最优参数组合也保持不变。 由于无法明确的知道参数反映的是行情的哪些特征...

基金定投策略-将交易进行到底
原创

基金定投策略

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缘起于上周,一个不是没有故事的女同学问我有什么好的理财投资途径。在力劝她不要入炒股的坑之后,我推荐了基金定投。 这里就不罗嗦关于基金定投的基本概念了,想了解的请参考这篇文章:《鹏华基金定投极简工具书》。 下面就给大家介绍一个我设计的基金定投...

识别趋势-将交易进行到底
原创

识别趋势

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前段时间发了一篇关于文华PANZHENG函数的文章,后续虽然又进行了一些改进探索,但是我已放弃了这个研究方向,因为识别趋势的性价比或许更高。 相对于盘整模式的复杂多变,趋势模式更简明。 先识别盘整,剩下的有两种情况:趋势,或者无法给出结论。...

连亏后加倍开仓会怎样?-将交易进行到底
原创

连亏后加倍开仓会怎样?

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本文研究连亏后加倍开仓的可行性。 决定交易利润的因素 《交易与概率决策》一文认为交易利润是由策略的胜率和盈亏比决定的。 通常情况下,二者不可得兼,需要交易者寻找一个平衡点。 相对于胜率,盈亏比更容易改变。一般来说,资金管理调控的就是盈亏比。...

探究文华盘整(PANZHENG)函数之一-将交易进行到底
市场结构指标

探究文华盘整(PANZHENG)函数之一

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最近研究了一下文华赢智程序化平台的PANZHENG函数的逻辑。 通过对PANZHENG函数返回值的观察,我发现其判断逻辑只应用到了V型反转这个基本模式。 标准的V型反转如下图: 由于K线收盘价是离散的,大多数的反转形态都不标准,右边的价格一...

根据特定的价格变化自动侦测极值点-将交易进行到底
市场结构指标

根据特定的价格变化自动侦测极值点

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  简介 很多流行的交易策略是基于对不同图形化模式的使用:头肩,双顶/双底,等等。有些策略还会分析图表上极值点的背离。当自动化这样的交易系统时,就会有需要找到、处理和解释图表上的峰谷值,现有的工具不能使我们总是根据建立的标准来找到...

分价表-将交易进行到底
其他指标

分价表

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分价表指的是交易日内每一个价格对应的总成交量分布。当然,也可以是任意时间区间。目前,大部分行情软件都能查看当日分价表。 期货合约分价表的作用在于揭示了多空反复争夺的关键价位。 例如,螺纹1710合约2017年4月5日的分价表中,成交量最大的...

交易与概率决策-将交易进行到底
原创

交易与概率决策

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概率决策:决策者有机会和能力通过重复试验,创造一个总体,并且总体结果由该决策者承担,此时,该决策者就可以从总体的角度,通过调整概率信息改变总体结果。所谓的有机会和能力是指,创造总体的过程没有成本或者成本相对较低,并且决策者能够付诸实施。 在...

蒙特卡洛模拟的简单例子-将交易进行到底
数据分析

蒙特卡洛模拟的简单例子

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蒙特卡罗模拟法的理论基础是大数定律。其发展得益于计算能力的提升和计算成本的下降。蒙特卡罗模拟法在很多领域都有广泛的应用。 引子 图片来源:Wikipedia matrix67的《数学里也能耍流氓》一文,其中提到了旋轮线的面积的证明: 车轮在...

常用的数据预处理方法汇总-将交易进行到底
数据分析

常用的数据预处理方法汇总

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本文整理了对样本数据预处理(标准化/归一化/正则化)的方法。 线性变换包括:小数定标方法、Min-Max方法、Z-score方法和范数方法。 常被用来进行非线性变换的函数包括:Atan函数、Logistic函数、Sigmoid函数、Sin函...

知者不惑,仁者不忧,勇者不惧