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云端套利条件单

  1. 低延时交易接口,支持多账户、多策略使用Cython封装,充分利用CTP进程特性,从多维度降低延时,支持多账户、多策略。
  2. 采用前后端分离的架构后端部署于windows/linux服务器,前端界面可便捷的对后端远程控制。
  3. 先进的配对算法框架以订单状态变化为最小执行单元驱动交易,将未配对风险降到最低。
  4. 完善的风险控制从持仓、涨跌幅、撤单次数等维度控制计划之外的风险。
  5. 参数模板简化创建过程使用参数模板可快速创建、修改策略参数。
  6. 提供实时价差图记录和展示了近期内价差走势的变化。

低延时交易接口,支持多账户、多策略

后台采用Cython技术对CTP官方C++接口进行封装,解决Python调用时的GIL限制。这是实现低延时的第一个维度。

采用行情接口与交易接口分离的机制,可同时接入多行情源为策略提供行情,解决单行情源多合约行情排队的问题。这是实现低延时的第二个维度。

充分利用CTP进程特性,采用去中心化设计方案,无需要主事件引擎驱动,每个策略都可以自主驱动。这既是实现低延时的第三个维度,也是支持多账户、多策略的基础。

SimNow模拟环境(7*24前置)无限制模式测试,无开平仓条件,收到成交回报后立即新委托,直至达到最大持仓:

实盘交易测试,包含交易逻辑:

 

采用前后端分离架构

后端运行不依赖于前端,可部署于windows/linux服务器,保障稳定的运行环境和高速的网络环境,避免交易者本地电脑故障、网络故障等因素对后端的影响。

在本地windows电脑上,交易者使用前端可以便捷的对后台进行管理,不限于对套利条件单的增删改查。操作完成之后可随时离线,如果在线,可实时获得后端转发的交易状态数据,并更新界面。

 

先进的配对算法框架

以订单状态变化(挂单、部分成交、全部成交、已撤单)为最小执行单元驱动交易,将未配对风险降到最低:

  • 有未成交的订单(全部未成交、部分未成交),实时监控撤单条件,及交易时间限制条件。如果触发撤单条件,执行撤单操作。如果达到交易时间,一般是停盘前N秒,对挂单及未配平的持仓进行处理。
  • 收到腿一成交回报(全部成交、部分成交)的时刻,立即对腿二进行配平交易,并更新持仓与挂单手数、持仓均价,以及策略状态;
  • 收到腿二成交回报(全部成交、部分成交)的时刻,更新持仓与挂单手数、持仓均价,以及策略状态;
  • 收到撤单回报的时刻,如果满足交易的条件,则根据超价参数确定的委托价格重新下单,否则停止交易。

基于该框架可以定制任何配对交易的算法。

 

完善的风险控制

  • 最大持仓限制,避免不在计划内的交易。
  • 保留持仓限制,满足交易者的主观持仓意志。
  • 交易时间限制,处理停盘前未配平的持仓和未成交的挂单。
  • 涨跌幅限制,避免涨跌停附近的交易风险。
  • 撤单次数限制,避免监管问询风险。

 

参数模板简化创建过程

创建策略时可使用模板直接填充相关参数,再进行有针对的性的修改。其中,超价参数模板内容:

  • 超价参数,确定委托价格;
  • 等待价差与等待时间,是否需要对未成交的订单执行撤单操作的判断依据;
  • 支持对不同品种设置模板,可针对具体策略进行调整。

 

实时价差图

价差图可以记录和展示近期内价差走势,辅助交易者设置价差条件单。

 

效果图

主界面:

条件单设置界面:

 

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承接期货量化交易相关的定制开发业务。

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