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用AlgoPlus做量化交易之数据

前文说过,交易就是传递信息的过程,本文就带大家了解一下这些具体信息。

买卖撤查请求

买卖报单、撤单、查询概括了所有的交易业务。这些业务都是由交易者主动发起的,并且提供必要的信息。交易者只需要传递相应参数,AlgoPlus就可以按照CTP标准组织信息并发起请求。

  • 买开仓
    buy_open(exchange_id, instrument_id, order_price, order_vol)

  • 卖平仓
    sell_close(exchange_id, instrument_id, order_price, order_vol, is_today)

  • 卖开仓
    sell_open(exchange_id, instrument_id, order_price, order_vol)

  • 买平仓
    buy_close(exchange_id, instrument_id, order_price, order_vol, is_today)

  • 撤单
    req_order_action(exchange_id, instrument_id, order_ref, order_sysid)

  • 查成交
    req_qry_trade()

  • 查持仓
    req_qry_investor_position()

  • 查资金账户
    req_qry_trading_account()

  • 查合约
    req_qry_instrument()

买卖撤查通知

  1. 交易者发起的买卖报单、撤单请求后,期货公司柜台会推送一条响应信息,AlgoPlus的回调函数以此作为参数被调用。

    • OnRspOrderInsert(pInputOrder, pRspInfo, nRequestID, bIsLast)

    • OnRspOrderAction(pInputOrderAction, pRspInfo, nRequestID, bIsLast)

    • pRspInfo是一个python字典,内容如下:

  2. 买卖报单、撤单请求到达交易所被执行的过程中,交易所实时推送订单状态变化信息,AlgoPlus的回调函数OnRtnOrder(pOrder)以此作为参数被调用。pOrder是一个python字典,内容如下:

    OrderStatus取值及含义:

    OrderSubmitStatus取值及含义:

  3. 当订单有成交发生时,交易所还会推送一条成交信息,AlgoPlus的回调函数OnRtnTrade(pTrade)以此作为参数被调用。除了成交价格之外,pTrade中的其他信息在pOrder中都有。

行情数据通知

发布实时最新成交数据是交易所重要的职能,也是交易者做决策的重要依据。

创建行情接口实例时,AlgoPlus会根据交易者传递的合约列表参数自动订阅合约。在盘中,AlgoPlus的回调函数OnRtnDepthMarketData(pDepthMarketData)以实时行情数据为参数被调用。pDepthMarketData是一个python字典,内容如下:

目前,CTP推送中金所、大商所、郑商所一档行情,上期所五档行情(视期货公司而定)。所有交易所的行情都是快照。

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