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量化开发踩坑集录(2)CTP量化投资API的OrderRef与OrderActionRef字段规则

规则

OrderRef用来标识报单,OrderActionRef用来标识标撤单。

CTP量化投资API要求报单的OrderRef/OrderActionRef字段在同一线程内必须是递增的,长度不超过13的数字字符串。

如果包含非数字字符,或者非递增关系,都会触发以下的错误:

{‘ErrorID’: 22, ‘ErrorMsg’: ‘CTP:报单错误:不允许重复报单’}

 

设计方案:

如果为每个策略开启一个线程,即一个TraderApi管理一个策略,则指定策略ID,为每个策略分配一个报单区间,据此在回报/通知中分辨出对应策略。

如果一个TraderApi作为主引擎管理多个策略,则需要在引擎层面管理OrderRef/OrderActionRef,然后维护策略与OrderRef/OrderActionRef的关系表,或者制定一个可标识策略的递增规则,据此在回报/通知中分辨出对应策略。

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