CTP量化投资技术研究 - AlgoPlus量化投资开源框架 - 将交易进行到底追根溯源
在客户端程序与期货公司行情、交易前置建立连接之后，服务器会定时发送心跳包确认连接是否正常。当网络连接出现异常，客户端可以在回调函数OnFrontDisconnected中收到通知：
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///当客户端与交易后台通信连接断开时，该方法被调用。当发生这个情况后，API会自动重新连接，客户端可不做处理。 ///@param nReason 错误原因 /// 0x1001 网络读失败 4097 /// 0x1002 网络写失败 4098 /// 0x2001 接收心跳超时 8193 /// 0x2002 发送心跳失败 8194 /// 0x2003 收到错误报文 8195 void OnFrontDisconnected(int nReason) {}; |
交易者最常遇到的就是4097（十六进制：0x1001）和8193（十六进制：0x2001）报错。
如果网络异常，很容易发现问题所在。
但是初次使用CTP的交易者会发现，在网络正常情况下，也会报这个错误。究竟是哪里出了问题呢？
其实，这是不熟悉CTP异步执行特性导致的。
CTP所有的方法都是异步执行的，也就是说，调用一个方法返回时，该方法并没有执行完成，而是刚开始执行。
如果主线程没有等待子线程执行完成就结束了，会触发OnFrontDisconnected错误。
网络正常情况下使用AlgoPlus重现该问题
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from AlgoPlus.CTP.MdApi import MdApi class TickEngine(MdApi): # def __init__(self, md_server, broker_id, investor_id, password, app_id, auth_code # , instrument_id_list, md_queue_list=None # , page_dir='', using_udp=False, multicast=False): # self.Join() # ///深度行情通知 def OnRtnDepthMarketData(self, pDepthMarketData): print(pDepthMarketData) if __name__ == '__main__': import sys sys.path.append("..") from account_info import my_future_account_info_dict future_account = my_future_account_info_dict['SimNow'] tick_engine = TickEngine(future_account.server_dict['MDServer'] , future_account.broker_id , future_account.investor_id , future_account.password , future_account.app_id , future_account.auth_code , future_account.instrument_id_list , None , future_account.md_page_dir) |
网络正常情况下的解决方案
解决办法很简单，就是在主线程结束之前调用Join方法，等待子线程执行完成。
将以上5-8行代码的注释取消，或者在30行之后调用tick_engine的Join方法，就正常了。
网络异常情况下的解决方案
如果网络确实是异常导致的问题，应该怎么处理呢？
无需做其他处理，等待CTP自动重连，重连成功后自动登录账户，然后就可以正常使用了。
MdApi同样会自动重连，且重连成功后自动登录账户，但是需要重新订阅行情，否则不会收到断开前订阅的行情数据。
AlgoPlus已封装了MdApi重连成功时订阅合约的功能，所以使用AlgoPlus的交易者唯一需要做的就是等待，或者拍两下电脑机箱，或者拿起电话。
测试方式也很简单，只需要拔出网线，当然，需要再重新插入。
关于AlgoPlus
AlgoPlus是使用Cython、ctypes技术封装的Python版量化投资开源框架，不仅释放了GIL，而且充分利用CTP线程特性，既能满足低延时的交易需求，又提高了易用性。
项目码云地址：https://gitee.com/AlgoPlus/AlgoPlus
项目GitHub地址：https://gitee.com/AlgoPlus/AlgoPlus
技术博客地址：http://7jia.com
微信公众号：AlgoPlus
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