CTP量化投资API手册(1)MdApi

创建MdApi实例

///@param pszFlowPath 存贮订阅信息文件的目录，默认为当前目录
///@return 创建出的UserApi
///modify for udp marketdata
static CThostFtdcMdApi *CreateFtdcMdApi(const char *pszFlowPath = "", const bool bIsUsingUdp=false, const bool bIsMulticast=false);

///@param pszFlowPath 存贮订阅信息文件的目录，默认为当前目录

///@return 创建出的UserApi

///modify for udp marketdata

static CThostFtdcMdApi *CreateFtdcMdApi(const char *pszFlowPath = "", const bool bIsUsingUdp=false, const bool bIsMulticast=false);

注册回调接口

///@param pSpi 派生自回调接口类的实例
void RegisterSpi(CThostFtdcMdSpi *pSpi) = 0;

1 2	///@param pSpi 派生自回调接口类的实例 void RegisterSpi(CThostFtdcMdSpi *pSpi) = 0;

注册前置

///@param pszFrontAddress：前置机网络地址。
///@remark 网络地址的格式为：“protocol://ipaddress:port”，如：”tcp://127.0.0.1:17001”。 
///@remark “tcp”代表传输协议，“127.0.0.1”代表服务器地址。”17001”代表服务器端口号。
void RegisterFront(char *pszFrontAddress) = 0;

///注册名字服务器网络地址
///@param pszNsAddress：名字服务器网络地址。
///@remark 网络地址的格式为：“protocol://ipaddress:port”，如：”tcp://127.0.0.1:12001”。 
///@remark “tcp”代表传输协议，“127.0.0.1”代表服务器地址。”12001”代表服务器端口号。
///@remark RegisterNameServer优先于RegisterFront
void RegisterNameServer(char *pszNsAddress) = 0;

///注册名字服务器用户信息
///@param pFensUserInfo：用户信息。
void RegisterFensUserInfo(CThostFtdcFensUserInfoField * pFensUserInfo) = 0;

///@param pszFrontAddress：前置机网络地址。

///@remark 网络地址的格式为：“protocol://ipaddress:port”，如：”tcp://127.0.0.1:17001”。

///@remark “tcp”代表传输协议，“127.0.0.1”代表服务器地址。”17001”代表服务器端口号。

void RegisterFront(char *pszFrontAddress) = 0;

///注册名字服务器网络地址

///@param pszNsAddress：名字服务器网络地址。

///@remark 网络地址的格式为：“protocol://ipaddress:port”，如：”tcp://127.0.0.1:12001”。

///@remark “tcp”代表传输协议，“127.0.0.1”代表服务器地址。”12001”代表服务器端口号。

///@remark RegisterNameServer优先于RegisterFront

void RegisterNameServer(char *pszNsAddress) = 0;

///注册名字服务器用户信息

///@param pFensUserInfo：用户信息。

void RegisterFensUserInfo(CThostFtdcFensUserInfoField * pFensUserInfo) = 0;

初始化运行环境

///@remark 只有调用后,接口才开始工作
void Init() = 0;

1 2	///@remark 只有调用后,接口才开始工作 void Init() = 0;

连接建立

响应

///当客户端与交易后台建立起通信连接时（还未登录前），该方法被调用。
void OnFrontConnected() {};

1 2	///当客户端与交易后台建立起通信连接时（还未登录前），该方法被调用。 void OnFrontConnected() {};

连接异常

响应

///当客户端与交易后台通信连接断开时，该方法被调用。当发生这个情况后，API会自动重新连接，客户端可不做处理。
///@param nReason 错误原因
///        0x1001 网络读失败 4097
///        0x1002 网络写失败 4098
///        0x2001 接收心跳超时 8193
///        0x2002 发送心跳失败 8194
///        0x2003 收到错误报文 8195
void OnFrontDisconnected(int nReason) {};

///当长时间未收到报文时，该方法被调用。
///@param nTimeLapse 距离上次接收报文的时间
virtual void OnHeartBeatWarning(int nTimeLapse) {};

///当客户端与交易后台通信连接断开时，该方法被调用。当发生这个情况后，API会自动重新连接，客户端可不做处理。

///@param nReason 错误原因

/// 0x1001 网络读失败 4097

/// 0x1002 网络写失败 4098

/// 0x2001 接收心跳超时 8193

/// 0x2002 发送心跳失败 8194

/// 0x2003 收到错误报文 8195

void OnFrontDisconnected(int nReason) {};

///当长时间未收到报文时，该方法被调用。

///@param nTimeLapse 距离上次接收报文的时间

virtual void OnHeartBeatWarning(int nTimeLapse) {};

用户登录

请求

int ReqUserLogin(CThostFtdcReqUserLoginField *pReqUserLoginField, int nRequestID) = 0;

1	int ReqUserLogin(CThostFtdcReqUserLoginField *pReqUserLoginField, int nRequestID) = 0;

响应

void OnRspUserLogin(CThostFtdcRspUserLoginField *pRspUserLogin, CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo, int nRequestID, bool bIsLast) {};

1	void OnRspUserLogin(CThostFtdcRspUserLoginField pRspUserLogin, CThostFtdcRspInfoField pRspInfo, int nRequestID, bool bIsLast) {};

收缩/展开

CThostFtdcReqUserLoginField

收缩/展开

CThostFtdcRspUserLoginField

用户登出

请求

int ReqUserLogout(CThostFtdcUserLogoutField *pUserLogout, int nRequestID) = 0;

1	int ReqUserLogout(CThostFtdcUserLogoutField *pUserLogout, int nRequestID) = 0;

响应

void OnRspUserLogout(CThostFtdcUserLogoutField *pUserLogout, CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo, int nRequestID, bool bIsLast) {};

1	void OnRspUserLogout(CThostFtdcUserLogoutField pUserLogout, CThostFtdcRspInfoField pRspInfo, int nRequestID, bool bIsLast) {};

收缩/展开

CThostFtdcUserLogoutField

订阅行情

请求

///@param ppInstrumentID 合约ID  
///@param nCount 要订阅/退订行情的合约个数
int SubscribeMarketData(char *ppInstrumentID[], int nCount) = 0;

///@param ppInstrumentID 合约ID

///@param nCount 要订阅/退订行情的合约个数

int SubscribeMarketData(char *ppInstrumentID[], int nCount) = 0;

响应

///订阅行情应答
void OnRspSubMarketData(CThostFtdcSpecificInstrumentField *pSpecificInstrument, CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo, int nRequestID, bool bIsLast) {};
///深度行情通知
void OnRtnDepthMarketData(CThostFtdcDepthMarketDataField *pDepthMarketData) {};

///订阅行情应答

void OnRspSubMarketData(CThostFtdcSpecificInstrumentField *pSpecificInstrument, CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo, int nRequestID, bool bIsLast) {};

///深度行情通知

void OnRtnDepthMarketData(CThostFtdcDepthMarketDataField *pDepthMarketData) {};

收缩/展开

CThostFtdcSpecificInstrumentField

收缩/展开

CThostFtdcDepthMarketDataField

退订行情

请求

///@param ppInstrumentID 合约ID  
///@param nCount 要订阅/退订行情的合约个数
int UnSubscribeMarketData(char *ppInstrumentID[], int nCount) = 0;

///@param ppInstrumentID 合约ID

///@param nCount 要订阅/退订行情的合约个数

int UnSubscribeMarketData(char *ppInstrumentID[], int nCount) = 0;

响应

void OnRspUnSubMarketData(CThostFtdcSpecificInstrumentField *pSpecificInstrument, CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo, int nRequestID, bool bIsLast) {};

1	void OnRspUnSubMarketData(CThostFtdcSpecificInstrumentField pSpecificInstrument, CThostFtdcRspInfoField pRspInfo, int nRequestID, bool bIsLast) {};

订阅询价

请求

///@param ppInstrumentID 合约ID  
///@param nCount 要订阅/退订行情的合约个数
int SubscribeForQuoteRsp(char *ppInstrumentID[], int nCount) = 0;

///@param ppInstrumentID 合约ID

///@param nCount 要订阅/退订行情的合约个数

int SubscribeForQuoteRsp(char *ppInstrumentID[], int nCount) = 0;

响应

///订阅询价应答
void OnRspSubForQuoteRsp(CThostFtdcSpecificInstrumentField *pSpecificInstrument, CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo, int nRequestID, bool bIsLast) {};
///询价通知
void OnRtnForQuoteRsp(CThostFtdcForQuoteRspField *pForQuoteRsp) {};

///订阅询价应答

void OnRspSubForQuoteRsp(CThostFtdcSpecificInstrumentField *pSpecificInstrument, CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo, int nRequestID, bool bIsLast) {};

///询价通知

void OnRtnForQuoteRsp(CThostFtdcForQuoteRspField *pForQuoteRsp) {};

收缩/展开

CThostFtdcForQuoteRspField

退订询价

请求

///@param ppInstrumentID 合约ID  
///@param nCount 要订阅/退订行情的合约个数
int UnSubscribeForQuoteRsp(char *ppInstrumentID[], int nCount) = 0;

///@param ppInstrumentID 合约ID

///@param nCount 要订阅/退订行情的合约个数

int UnSubscribeForQuoteRsp(char *ppInstrumentID[], int nCount) = 0;

响应

void OnRspUnSubForQuoteRsp(CThostFtdcSpecificInstrumentField *pSpecificInstrument, CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo, int nRequestID, bool bIsLast) {};

1	void OnRspUnSubForQuoteRsp(CThostFtdcSpecificInstrumentField pSpecificInstrument, CThostFtdcRspInfoField pRspInfo, int nRequestID, bool bIsLast) {};

线程等待

///等待接口线程结束运行
int Join() = 0;

1 2	///等待接口线程结束运行 int Join() = 0;

获取API的版本信息

///@retrun 获取到的版本号
static const char *GetApiVersion();

1 2	///@retrun 获取到的版本号 static const char *GetApiVersion();

获取当前交易日

///@retrun 获取到的交易日
///@remark 只有登录成功后,才能得到正确的交易日
virtual const char *GetTradingDay() = 0;

///@retrun 获取到的交易日

///@remark 只有登录成功后,才能得到正确的交易日

virtual const char *GetTradingDay() = 0;

错误应答

响应

void OnRspError(CThostFtdcRspInfoField* pRspInfo, int nRequestID, bool bIsLast) {};

1	void OnRspError(CThostFtdcRspInfoField* pRspInfo, int nRequestID, bool bIsLast) {};

收缩/展开

CThostFtdcRspInfoField

删除接口实例

///删除接口对象本身
///@remark 不再使用本接口对象时,调用该函数删除接口对象
void Release() = 0;

///删除接口对象本身

///@remark 不再使用本接口对象时,调用该函数删除接口对象

void Release() = 0;

BrokerID	经纪公司代码	char(11)
ClientIPAddress	终端IP地址	char(16)
InterfaceProductInfo	接口端产品信息	char(11)
LoginRemark	登录备注	char(36)
MacAddress	Mac地址	char(21)
OneTimePassword	动态密码	char(41)
Password	密码	char(41)
ProtocolInfo	协议信息	char(11)
TradingDay	交易日	char(9)
UserID	用户代码	char(16)
UserProductInfo	用户端产品信息	char(11)

BrokerID	经纪公司代码	char(11)
CZCETime	郑商所时间	char(9)
DCETime	大商所时间	char(9)
FFEXTime	中金所时间	char(9)
FrontID	前置编号	int
INETime	能源中心时间	char(9)
LoginTime	登录成功时间	char(9)
MaxOrderRef	最大报单引用	char(13)
SHFETime	上期所时间	char(9)
SessionID	会话编号	int
SystemName	交易系统名称	char(41)
TradingDay	交易日	char(9)
UserID	用户代码	char(16)

BrokerID	经纪公司代码	char(11)
UserID	用户代码	char(16)

ActionDay	业务日期	char(9)
AskPrice1	申卖价一	double
AskPrice2	申卖价二	double
AskPrice3	申卖价三	double
AskPrice4	申卖价四	double
AskPrice5	申卖价五	double
AskVolume1	申卖量一	int
AskVolume2	申卖量二	int
AskVolume3	申卖量三	int
AskVolume4	申卖量四	int
AskVolume5	申卖量五	int
AveragePrice	当日均价	double
BidPrice1	申买价一	double
BidPrice2	申买价二	double
BidPrice3	申买价三	double
BidPrice4	申买价四	double
BidPrice5	申买价五	double
BidVolume1	申买量一	int
BidVolume2	申买量二	int
BidVolume3	申买量三	int
BidVolume4	申买量四	int
BidVolume5	申买量五	int
ClosePrice	今收盘	double
CurrDelta	今虚实度	double
ExchangeID	交易所代码	char(9)
ExchangeInstID	合约在交易所的代码	char(31)
HighestPrice	最高价	double
InstrumentID	合约代码	char(31)
LastPrice	最新价	double
LowerLimitPrice	跌停板价	double
LowestPrice	最低价	double
OpenInterest	持仓量	double
OpenPrice	今开盘	double
PreClosePrice	昨收盘	double
PreDelta	昨虚实度	double
PreOpenInterest	昨持仓量	double
PreSettlementPrice	上次结算价	double
SettlementPrice	本次结算价	double
TradingDay	交易日	char(9)
Turnover	成交金额	double
UpdateMillisec	最后修改毫秒	int
UpdateTime	最后修改时间	char(9)
UpperLimitPrice	涨停板价	double
Volume	数量	int

TradingDay	交易日	char(9)
ExchangeID	交易所代码	char(9)
ForQuoteSysID	询价编号	char(21)
ForQuoteTime	询价时间	char(9)
InstrumentID	合约代码	char(31)
ActionDay	业务日期	char(9)

ErrorID	错误代码	int
ErrorMsg	错误信息	char(81)

创建MdApi实例

注册回调接口

注册前置

初始化运行环境

连接建立

响应

连接异常

响应

用户登录

请求

响应

用户登出

请求

响应

订阅行情

请求

响应

退订行情

请求

响应

订阅询价

请求

响应

退订询价

请求

响应

线程等待

获取API的版本信息

获取当前交易日

错误应答

响应

删除接口实例

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