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原创 第3页

除了价量时空之外,程序化还研究什么-文华程序化

除了价量时空之外,程序化还研究什么

HiQuant阅读(1663)评论(1)

本文探讨从换月跳空、交易控制、组合交易三个方面优化交易系统的思路。 一、换月跳空 主力换月是期货交易不得不面对的问题。 换月前后非常容易造成亏损。究其原因,一方面是源于行情,例如流动性降低,另一方面,则是换月跳空对数据连续性的影响。 一般来...

关于背离问题的量化思路-文华程序化

关于背离问题的量化思路

HiQuant阅读(4065)评论(0)

以下指标适用于文华财经的赢顺、睿期、赢智软件平台。   何为背离?从字面理解,背对背离开,也就是向着不同的方向发展的意思。 对于行情价格而言,方向无非是上涨或者下跌。那么是谁与谁向一着不同方向发展呢?般来说是行情价格,与从价格衍生...

ATR指标在止损中的应用-文华程序化

ATR指标在止损中的应用

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ATR指标源码: TR:MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW)); //当前K线最高价减最低价,前一根K线的收盘价与当前K线最高价之差的绝对值,前一根...

程序化模型中常用的止损策略-文华程序化

程序化模型中常用的止损策略

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程序化模型中常用的止损策略,主要包括价差止损、时间止损。   价差止损 最新价与基准价之间的价差触发设定的条件时进行止损平仓。我们将以资金盈亏额为条件的止损策略也归为这一类。比较常用的策略有限价止损、追踪止损、阶梯止损等。 优秀的...

交易与概率决策-文华程序化

交易与概率决策

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概率决策:决策者有机会和能力通过重复试验,创造一个总体,并且总体结果由该决策者承担,此时,该决策者就可以从总体的角度,通过调整概率信息改变总体结果。所谓的有机会和能力是指,创造总体的过程没有成本或者成本相对较低,并且决策者能够付诸实施。 在...

横冲直撞 一直到最远方