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原创

缠论的基础逻辑与程序化实现之一-文华程序化

缠论的基础逻辑与程序化实现之一

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K线包含关系 对包含关系进行处理之后,连续K线或者是上涨,或者是下跌。 图一中,2(与3合并)、4、5(与6合并)、7形成连续下跌。7、8、9形成连续上涨。9、10、11、12(与13合并)形成连续下跌。 图一   分型 经过包含...

螺纹钢走势结构的一种可能性-文华程序化

螺纹钢走势结构的一种可能性

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对螺纹指数自2015年12月至2017年8月行情结构进行划分,结果如上图。 2015年12月1日 – 2016年4月21日,记为Ⅰ 2016年4月21日 – 2016年5月26日,记为Ⅱ 2016年5月26日 ...

自适应参数与参数优化-文华程序化

自适应参数与参数优化

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如何选择更合适参数是程序化交易绕不过去的一步。参数优化的结果或许只是皇帝的那件新装,而自适应参数可能是更现实的出路。 参数优化 参数优化的逻辑基础是,如果行情特征未改变,最优参数组合也保持不变。 由于无法明确的知道参数反映的是行情的哪些特征...

基金定投策略-文华程序化

基金定投策略

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缘起于上周,一个不是没有故事的女同学问我有什么好的理财投资途径。在力劝她不要入炒股的坑之后,我推荐了基金定投。 这里就不罗嗦关于基金定投的基本概念了,想了解的请参考这篇文章:《鹏华基金定投极简工具书》。 下面就给大家介绍一个我设计的基金定投...

识别趋势-文华程序化

识别趋势

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前段时间发了一篇关于文华PANZHENG函数的文章,后续虽然又进行了一些改进探索,但是我已放弃了这个研究方向,因为识别趋势的性价比或许更高。 相对于盘整模式的复杂多变,趋势模式更简明。 先识别盘整,剩下的有两种情况:趋势,或者无法给出结论。...

一份回测报告隐藏的信息-文华程序化

一份回测报告隐藏的信息

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用一个例子解读文华回测报告背后的信息。 本文来源于对知乎提问(https://www.zhihu.com/question/58937026)的回答,并非我本人的模型。以下所有结论均直接从报告数据中推测而来,并未向提问者咨询任何关于模型的信...

连亏后加倍开仓会怎样?-文华程序化

连亏后加倍开仓会怎样?

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本文研究连亏后加倍开仓的可行性。 决定交易利润的因素 《交易与概率决策》一文认为交易利润是由策略的胜率和盈亏比决定的。 通常情况下,二者不可得兼,需要交易者寻找一个平衡点。 相对于胜率,盈亏比更容易改变。一般来说,资金管理调控的就是盈亏比。...

探究文华盘整(PANZHENG)函数之一-文华程序化

探究文华盘整(PANZHENG)函数之一

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最近研究了一下文华赢智程序化平台的PANZHENG函数的逻辑。 通过对PANZHENG函数返回值的观察,我发现其判断逻辑只应用到了V型反转这个基本模式。 标准的V型反转如下图: 由于K线收盘价是离散的,大多数的反转形态都不标准,右边的价格一...

常用的数据预处理方法汇总-文华程序化

常用的数据预处理方法汇总

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本文整理了对样本数据预处理(标准化/归一化/正则化)的方法。 线性变换包括:小数定标方法、Min-Max方法、Z-score方法和范数方法。 常被用来进行非线性变换的函数包括:Atan函数、Logistic函数、Sigmoid函数、Sin函...

蒙特卡洛模拟的简单例子-文华程序化

蒙特卡洛模拟的简单例子

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蒙特卡罗模拟法的理论基础是大数定律。其发展得益于计算能力的提升和计算成本的下降。蒙特卡罗模拟法在很多领域都有广泛的应用。 引子 图片来源:Wikipedia matrix67的《数学里也能耍流氓》一文,其中提到了旋轮线的面积的证明: 车轮在...

横冲直撞 一直到最远方