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资本资产定价模型(CAPM)-文华程序化
投资组合理论

资本资产定价模型(CAPM)

HiQuant阅读(4051)评论(0)

本文介绍了组合收益、风险,有效前沿,资本配置线(CAL),资本市场线(CML),系统风险(beta)和非系统风险(alpha),以及证券市场线(SML)的概念和用途。   理性投资者假设 理性投资者面对既定的收益水平,一定会选择风...

阿尔法(alpha)与贝塔(beta)-文华程序化
投资组合理论

阿尔法(alpha)与贝塔(beta)

HiQuant阅读(2414)评论(0)

本文介绍了投资收益的两个来源:阿尔法(alpha)与贝塔(beta)。​阿尔法(alpha)是管理非系统风险的能力带来的收益。贝塔(beta)是承担系统风险带来的收益。 未来写作计划:《阿尔法与贝塔前传:资本资产定价模型》、《Sharpe ...

提示未回补缺口-文华程序化
其他指标

提示未回补缺口

HiQuant阅读(1637)评论(2)

最近整理电脑里的一些指标,在这里陆续发布。 大家都知道,股票软件有一个功能,是显示未回补的缺口。但是文华软件却不支持类似的功能。 基于缺口理论的重要性,我编写了一个可以提示未回补缺口的指标。 效果图如下: 指标代码: 本文隐藏内容登陆后才可...

国泰君安:基于MACD的价格分段研究3.0-文华程序化
市场结构指标

国泰君安:基于MACD的价格分段研究3.0

HiQuant阅读(5324)评论(1)

来源:国泰君安研报。 本报告对原有MACD价格分段中的波段确认规则做了进一步补充,补充了价格突破而指标未穿越零轴情况下的波段确认规则,并关注符合该规则情况的走势延伸及反转情况。 1 MACD价格分段规则回顾   基于MACD的价格...

中信建投:量化视角下的缠论初步解析-文华程序化
市场结构指标

中信建投:量化视角下的缠论初步解析

HiQuant阅读(3491)评论(0)

本文系中信建投证券研报。 本文首先介绍了缠论中的基本概念,如包含关系、分型、笔、线段、走势中枢和走势类型等。在定义的基础上,结合背驰的MACD指标判别方法,找出了三类买卖点的位置。   一、引言   缠中说禅技术理论,来...

小技巧:教你解读回测报告-文华程序化
文华教程

小技巧:教你解读回测报告

HiQuant阅读(3378)评论(2)

用一个例子解读文华回测报告背后的信息。 本文来源于对知乎提问(https://www.zhihu.com/question/58937026)的回答,并非我本人的模型。以下所有结论均直接从报告数据中推测而来,并未向提问者咨询任何关于模型的信...

小技巧:教你打印K线图-文华程序化
文华教程

小技巧:教你打印K线图

HiQuant阅读(7088)评论(0)

不知有多少朋友画过K线图。这篇文章讲一下打印K线图的正确操作。 有一段时间,我每天都把股指15分钟周期的K线图绘制在坐标纸。但是,纯手工绘图非常耗费时间,我未能坚持下去。 目前,我使用的方法是从文华赢智软件上截图然后打印。 具体操作如下: ...

浅析权益曲线交易方法-文华程序化
策略

浅析权益曲线交易方法

HiQuant阅读(3010)评论(0)

转自中国量化投资技术研究公众号(chinaqir)。来源:《Futures》 作者:KevinJ. Davey 编译:许晟洁 权益曲线交易方法主要是基于权益曲线的波动从而开启或退出交易策略。权益曲线交易方法很多,原理很简单,即:交易那些盈利...

知者不惑,仁者不忧,勇者不惧