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风险收益指标-文华程序化
投资组合理论

风险收益指标

HiQuant阅读(2779)评论(0)

本文介绍收益/风险评价指标,包括夏普比率(Sharpe Ratio)、索提诺比率(Sortino Ratio)、信息比率(Information Ratio)。   夏普比率(Sharpe Ratio) 在《资本资产定价模型(CA...

资本资产定价模型(CAPM)-文华程序化
投资组合理论

资本资产定价模型(CAPM)

HiQuant阅读(1065)评论(0)

本文介绍了组合收益、风险,有效前沿,资本配置线(CAL),资本市场线(CML),系统风险(beta)和非系统风险(alpha),以及证券市场线(SML)的概念和用途。   理性投资者假设 理性投资者面对既定的收益水平,一定会选择风...

阿尔法(alpha)与贝塔(beta)-文华程序化
投资组合理论

阿尔法(alpha)与贝塔(beta)

HiQuant阅读(1343)评论(0)

本文介绍了投资收益的两个来源:阿尔法(alpha)与贝塔(beta)。​阿尔法(alpha)是管理非系统风险的能力带来的收益。贝塔(beta)是承担系统风险带来的收益。 未来写作计划:《阿尔法与贝塔前传:资本资产定价模型》、《Sharpe ...

文华商品指数的相关水平分析-文华程序化
投资组合理论

文华商品指数的相关水平分析

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本文介绍研究投资标的之间相关水水平平的意义。并且以文华商品指数为例,计算了各指数之间的相关系数,最后得出结论。   相关水平的意义 二级市场交易标的之间存在着复杂的关系,没任何一个标的是独立存在的。 所以,分析各标的之间的关系,正...

趋势性回归分析与相关性回归分析-文华程序化
投资组合理论

趋势性回归分析与相关性回归分析

HiQuant阅读(1662)评论(0)

本文介绍回归分析的两种应用,趋势性回归分析和相关性回归分析。 《文华商品指数的相关性研究》、《alpha与beta》等文章已在路上,敬请关注。   趋势性回归分析 趋势性回归分析的研究对象是单个品种价格轨迹C¡在时间轴T¡上的趋势...

线性回归前传:常用统计量的几何解释-文华程序化
投资组合理论

线性回归前传:常用统计量的几何解释

HiQuant阅读(1171)评论(0)

本文介绍了几种常用统计量,包括方差、标准差、协方差、相关系数,的几何意义。 《趋势性回归分析与相关性回归分析》、《文华商品指数的相关性研究》、《alpha与beta》等文章已在路上,敬请关注。 本文的内容原计划安排在《线性回归分析的几何解释...

线性回归分析的几何解释-文华程序化
投资组合理论

线性回归分析的几何解释

HiQuant阅读(2101)评论(0)

本文从几何的角度介绍回归分析、回归系数、总偏差平方和、回归平方和、残差平方和,以及R^2。 《常用统计量的几何解释》、《趋势性回归分析与相关性回归分析》、《文华商品指数的相关性研究》、《alpha与beta》等文章已在路上,敬请关注。 价格...

棋剑资产王晓光:量化投资的方法论-文华程序化
他山之石

棋剑资产王晓光:量化投资的方法论

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本文转载自上海棋剑资产管理有限公司微信公众号 (根据其本人在第九届R语言会议上所做报告整理而成。)info@eqbcapital.cn 大家好!非常荣幸可以来到第九届R语言会议作报告。今天我主要围绕量化投资,结合自己以及我们团队在量化投资领...

对顾比倒数线指标的理解、简化和应用-文华程序化
技术指标

对顾比倒数线指标的理解、简化和应用

HiQuant阅读(2328)评论(5)

最近整理电脑里的一些指标,在这里陆续发布。 相信很多人都看到过下面这段代码,看上去还挺复杂。 但是,如何理解这个指标?有办法简化吗?这个指标有什么用? 指标源码 H11:=HIGH; L11:=LOW; A:=IFELSE(HIGH>...

提示未回补缺口-文华程序化
技术指标

提示未回补缺口

HiQuant阅读(1001)评论(0)

最近整理电脑里的一些指标,在这里陆续发布。 大家都知道,股票软件有一个功能,是显示未回补的缺口。但是文华软件却不支持类似的功能。 基于缺口理论的重要性,我编写了一个可以提示未回补缺口的指标。 效果图如下: 指标代码: 本文隐藏内容登陆后才可...

横冲直撞 一直到最远方