文华程序化-关注量化交易、程序化交易策略及实现方案的博客文华程序化

将量化投资进行到底
提供专业的量化投资解决方案

最新发布 第2页

蒙特卡洛模拟的简单例子-文华程序化
数据分析

蒙特卡洛模拟的简单例子

HiQuant阅读(6655)评论(0)

蒙特卡罗模拟法的理论基础是大数定律。其发展得益于计算能力的提升和计算成本的下降。蒙特卡罗模拟法在很多领域都有广泛的应用。 引子 图片来源:Wikipedia matrix67的《数学里也能耍流氓》一文,其中提到了旋轮线的面积的证明: 车轮在...

常用的数据预处理方法汇总-文华程序化
数据分析

常用的数据预处理方法汇总

HiQuant阅读(5364)评论(0)

本文整理了对样本数据预处理(标准化/归一化/正则化)的方法。 线性变换包括:小数定标方法、Min-Max方法、Z-score方法和范数方法。 常被用来进行非线性变换的函数包括:Atan函数、Logistic函数、Sigmoid函数、Sin函...

文华商品指数的相关水平分析-文华程序化
数据分析

文华商品指数的相关水平分析

HiQuant阅读(6411)评论(2)

本文介绍研究投资标的之间相关水水平平的意义。并且以文华商品指数为例,计算了各指数之间的相关系数,最后得出结论。   相关水平的意义 二级市场交易标的之间存在着复杂的关系,没任何一个标的是独立存在的。 所以,分析各标的之间的关系,正...

趋势性回归分析与相关性回归分析-文华程序化
数据分析

趋势性回归分析与相关性回归分析

HiQuant阅读(3382)评论(0)

本文介绍回归分析的两种应用,趋势性回归分析和相关性回归分析。 《文华商品指数的相关性研究》、《alpha与beta》等文章已在路上,敬请关注。   趋势性回归分析 趋势性回归分析的研究对象是单个品种价格轨迹C¡在时间轴T¡上的趋势...

线性回归前传:常用统计量的几何解释-文华程序化
数据分析

线性回归前传:常用统计量的几何解释

HiQuant阅读(2177)评论(0)

本文介绍了几种常用统计量,包括方差、标准差、协方差、相关系数,的几何意义。 《趋势性回归分析与相关性回归分析》、《文华商品指数的相关性研究》、《alpha与beta》等文章已在路上,敬请关注。 本文的内容原计划安排在《线性回归分析的几何解释...

线性回归分析的几何解释-文华程序化
数据分析

线性回归分析的几何解释

HiQuant阅读(3351)评论(0)

本文从几何的角度介绍回归分析、回归系数、总偏差平方和、回归平方和、残差平方和,以及R^2。 《常用统计量的几何解释》、《趋势性回归分析与相关性回归分析》、《文华商品指数的相关性研究》、《alpha与beta》等文章已在路上,敬请关注。 价格...

风险收益指标-文华程序化
投资组合理论

风险收益指标

HiQuant阅读(4091)评论(0)

本文介绍收益/风险评价指标,包括夏普比率(Sharpe Ratio)、索提诺比率(Sortino Ratio)、信息比率(Information Ratio)。   夏普比率(Sharpe Ratio) 在《资本资产定价模型(CA...

资本资产定价模型(CAPM)-文华程序化
投资组合理论

资本资产定价模型(CAPM)

HiQuant阅读(3752)评论(0)

本文介绍了组合收益、风险,有效前沿,资本配置线(CAL),资本市场线(CML),系统风险(beta)和非系统风险(alpha),以及证券市场线(SML)的概念和用途。   理性投资者假设 理性投资者面对既定的收益水平,一定会选择风...

阿尔法(alpha)与贝塔(beta)-文华程序化
投资组合理论

阿尔法(alpha)与贝塔(beta)

HiQuant阅读(2227)评论(0)

本文介绍了投资收益的两个来源:阿尔法(alpha)与贝塔(beta)。​阿尔法(alpha)是管理非系统风险的能力带来的收益。贝塔(beta)是承担系统风险带来的收益。 未来写作计划:《阿尔法与贝塔前传:资本资产定价模型》、《Sharpe ...

知者不惑,仁者不忧,勇者不惧