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线性回归分析的几何解释-文华程序化
数据分析

线性回归分析的几何解释

HiQuant阅读(2993)评论(0)

本文从几何的角度介绍回归分析、回归系数、总偏差平方和、回归平方和、残差平方和,以及R^2。 《常用统计量的几何解释》、《趋势性回归分析与相关性回归分析》、《文华商品指数的相关性研究》、《alpha与beta》等文章已在路上,敬请关注。 价格...

风险收益指标-文华程序化
投资组合理论

风险收益指标

HiQuant阅读(3727)评论(0)

本文介绍收益/风险评价指标,包括夏普比率(Sharpe Ratio)、索提诺比率(Sortino Ratio)、信息比率(Information Ratio)。   夏普比率(Sharpe Ratio) 在《资本资产定价模型(CA...

资本资产定价模型(CAPM)-文华程序化
投资组合理论

资本资产定价模型(CAPM)

HiQuant阅读(3150)评论(0)

本文介绍了组合收益、风险,有效前沿,资本配置线(CAL),资本市场线(CML),系统风险(beta)和非系统风险(alpha),以及证券市场线(SML)的概念和用途。   理性投资者假设 理性投资者面对既定的收益水平,一定会选择风...

阿尔法(alpha)与贝塔(beta)-文华程序化
投资组合理论

阿尔法(alpha)与贝塔(beta)

HiQuant阅读(1923)评论(0)

本文介绍了投资收益的两个来源:阿尔法(alpha)与贝塔(beta)。​阿尔法(alpha)是管理非系统风险的能力带来的收益。贝塔(beta)是承担系统风险带来的收益。 未来写作计划:《阿尔法与贝塔前传:资本资产定价模型》、《Sharpe ...

知者不惑,仁者不忧,勇者不惧