云端套利条件单

1. 低延时交易接口，支持多账户、多策略使用Cython封装，充分利用CTP进程特性，从多维度降低延时，支持多账户、多策略。
2. 采用前后端分离的架构后端部署于windows/linux服务器，前端界面可便捷的对后端远程控制。
3. 先进的配对算法框架以订单状态变化为最小执行单元驱动交易，将未配对风险降到最低。
4. 完善的风险控制从持仓、涨跌幅、撤单次数等维度控制计划之外的风险。
5. 参数模板简化创建过程使用参数模板可快速创建、修改策略参数。
6. 提供实时价差图记录和展示了近期内价差走势的变化。

低延时交易接口，支持多账户、多策略

后台采用Cython技术对CTP官方C++接口进行封装，解决Python调用时的GIL限制。这是实现低延时的第一个维度。

采用行情接口与交易接口分离的机制，可同时接入多行情源为策略提供行情，解决单行情源多合约行情排队的问题。这是实现低延时的第二个维度。

充分利用CTP进程特性，采用去中心化设计方案，无需要主事件引擎驱动，每个策略都可以自主驱动。这既是实现低延时的第三个维度，也是支持多账户、多策略的基础。

SimNow模拟环境（7*24前置）无限制模式测试，无开平仓条件，收到成交回报后立即新委托，直至达到最大持仓：

实盘交易测试，包含交易逻辑：

采用前后端分离架构

后端运行不依赖于前端，可部署于windows/linux服务器，保障稳定的运行环境和高速的网络环境，避免交易者本地电脑故障、网络故障等因素对后端的影响。

在本地windows电脑上，交易者使用前端可以便捷的对后台进行管理，不限于对套利条件单的增删改查。操作完成之后可随时离线，如果在线，可实时获得后端转发的交易状态数据，并更新界面。

先进的配对算法框架

以订单状态变化（挂单、部分成交、全部成交、已撤单）为最小执行单元驱动交易，将未配对风险降到最低：

• 有未成交的订单（全部未成交、部分未成交），实时监控撤单条件，及交易时间限制条件。如果触发撤单条件，执行撤单操作。如果达到交易时间，一般是停盘前N秒，对挂单及未配平的持仓进行处理。
• 收到腿一成交回报（全部成交、部分成交）的时刻，立即对腿二进行配平交易，并更新持仓与挂单手数、持仓均价，以及策略状态；
• 收到腿二成交回报（全部成交、部分成交）的时刻，更新持仓与挂单手数、持仓均价，以及策略状态；
• 收到撤单回报的时刻，如果满足交易的条件，则根据超价参数确定的委托价格重新下单，否则停止交易。

基于该框架可以定制任何配对交易的算法。

完善的风险控制

• 最大持仓限制，避免不在计划内的交易。
• 保留持仓限制，满足交易者的主观持仓意志。
• 交易时间限制，处理停盘前未配平的持仓和未成交的挂单。
• 涨跌幅限制，避免涨跌停附近的交易风险。
• 撤单次数限制，避免监管问询风险。

参数模板简化创建过程

创建策略时可使用模板直接填充相关参数，再进行有针对的性的修改。其中，超价参数模板内容：

• 超价参数，确定委托价格；
• 等待价差与等待时间，是否需要对未成交的订单执行撤单操作的判断依据；
• 支持对不同品种设置模板，可针对具体策略进行调整。

实时价差图

价差图可以记录和展示近期内价差走势，辅助交易者设置价差条件单。

效果图

主界面：

条件单设置界面：

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