将量化投资进行到底
提供专业的量化投资解决方案

AlgoPlus量化投资开源框架 —— 愿为交易作嫁

Hello World!

开源这件事就像表白。迟迟没有行动,可能有很多原因。是自己还不够优秀?是还没等到合适的契机?亦或是担心付出的爱得不到等价的回报?

终于,我们还是行动了。

在交易所的技术支持下,我们设计并开发了初代使用Python语言的交易框架。该框架的延时测试结果对我们的技术和努力给予了肯定。

一切都像是被安排好的,随后我们就接到了几个定制项目,分别踩了策略的坑、风控的坑、UI的坑、CS架构的坑、MMAP的坑,框架设计在一次又一次的迭代升级中被完善。

接着,朋友建议我们开源:先进的技术只有被更广泛的应用才能体现其价值!

开源之后我们能获得什么?自己用不好吗?如果付出不能得到对等的回报,岂不是徒为他人作嫁衣裳。我反复的问自己,踟蹰不前。

你为什么喜欢交易?需要理由吗?不需要吗?我听到了内心的声音,虽然我仍是一个没有能力以交易为生的交易者,但是我也必定要将交易进行到底。我有了选择,愿为交易作嫁!

多好的孩子呀,起个名字吧!

AlgoPlus!(美式发音请戳:百度翻译

Hello World.

 

简介

忠实于CTP官方API特性、低延时、易使用是AlgoPlus的立身之本。

AlgoPlus从以下三个不同的维度实现低延时:

  • 利用Cython技术释放了GIL;
  • 同时支持接入多路行情源,降低轮询等待时间;
  • 以接口回调直接驱动策略运行,无需主事件引擎,真正实现去中心化。

我们对AlgoPlus进行过严格的延时测试:上海电信300M宽带,Simnow账户以对价方式进行无逻辑报单(收到成交回报之后立即再次报单),平均每秒可以完成106笔成交。也就是说,AlgoPlus从发出委托到收到成交回报(这个过程是从本地发出,经过互联网,到达期货公司交易前置,再到交易所,完成撮合成交之后,发回期货公司交易前置,再经过互联网,最终回到客户本地),平均需要9.5毫秒(1s=1000ms)。

为了提高AlgoPlus的易用性,一方面我们力求所有的设计都忠实于CTP官方功能,只要理解CTP官方API的工作流程,就可能直接上手使用,无需学习额外的知识;另一方面,我们会制作系统化的教程,将大家在使用过程中踩坑的几率降到最低。最后,我们开通了www.ctp.plus量化投资研究社区,方便大家学习、分享、交流。

 

教程安排

制作关于量化投资的系统化、专业化、通用化教程,不限于文字形式,也将会是我们重要的工作之一。

对量化投资技术的推广是我们最终的追求,所以教程不会只局限在AlgoPlus框架内。我们希望其他商业/开源平台的用户也能够通过我们的工作获得帮助。我们会为此倍感荣幸!

《CTP官方接口手册》

本教程对CTP方法及相关参数进行了汇总归类,方便大家理解CTP的工作逻辑,也方便在需要时查阅。

0、CTP接口工作流程概述 http://7jia.com/70000.html

1、MdApi接口说明 http://7jia.com/70001.html

2、TraderApi环境初始化与账户登录相关接口说明 http://7jia.com/70002.html

3、TraderApi基础交易接口说明 http://7jia.com/70003.html

4、TraderApi扩展交易接口说明 http://7jia.com/70004.html

5、TraderApi资金与持仓查询接口说明 http://7jia.com/70005.html

6、TraderApi保证金与手续费查询接口说明 http://7jia.com/70006.html

7、TraderApi期权交易接口说明 http://7jia.com/70007.html

8、TraderApi银行相关接口说明 http://7jia.com/70008.html

9、TraderApi合约信息查询接口说明 http://7jia.com/70009.html

10、TraderApi其他查询接口说明 http://7jia.com/70010.html

11、错误信息 http://7jia.com/70011.html

 

《AlgoPlus进阶手册》

本教程主要教大家如果使用AlgoPlus实现量化交易。

  1. 准备工作
    • 安装Anaconda(已完成)
    • 安装AlgoPlus(已完成)
    • 安装PyCharm(已完成)
    • 配置account_info(已完成)
    • Python基本语法
    • 线程与进程
  2. 创建MdApi(已完成)
  3. 合成K线(已完成)
  4. 计算指标
  5. 创建TraderApi(已完成)
  6. 报单(买卖开平)及回报(已完成)
  7. 撤单及回报(已完成)
  8. 客户端认证(已完成)
  9. 行情分发与接收
    • Queue(已完成)
    • MMAP
  10. 序列化
    • CSV(已完成)
    • MySQL
    • hdf5
    • MMAP
  11. 性能分析
    • 期货公司行情速度测评
    • 行情分发性能测评
    • 交易延迟测评
    • 序列化性能测评

 

开源地址

1、码云: https://gitee.com/AlgoPlus/

2、GitHub: https://github.com/CTPPlus/AlgoPlus

GitHub的国内访问速度较慢,而且我们没有注册到AlgoPlus账号。所以目前以码云为主阵地。

 

参与贡献

@CTPPlus

 

版权说明

MIT

 

微信公众号与QQ群

1、QQ群:866469866

2、微信公众号:AlgoPlus

欢迎发现我们,关注我们。

 

赞(0) 打赏
未经允许不得转载:CTP量化投资技术研究 - AlgoPlus量化投资开源框架 - 将交易进行到底 » AlgoPlus量化投资开源框架 —— 愿为交易作嫁
分享到: (0)

评论 抢沙发

评论前必须登录!

 

知者不惑,仁者不忧,勇者不惧

你的认可是我们最大的动力!

微信扫一扫打赏