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技术分析注疏之迪玛克的TD序列

鉴于迪玛克的TD序列在这次A股票行情中再次神奇的效果,本文也来蹭一波热度。这也是笔者为技术分析注疏计划的第一文。未来创作大纲请参考《技术指标分类》。

技术指标分类

 

结构的概念

在笔者的理论框架中,TD序列属于描述市场结构的指标。对于结构,笔者没有能力在此给出明确的定义。即便如此,笔者仍试着将结构解释给读者,或许待结束时,读者会明白笔者想表达的内容。

笔者认为,结构是从事物发展过程中抽象出来的锚点,锚定了发展的路径,相对稳定的锚点确保了发展的相对稳定性。没有这个前提,我们对事物的研究也将丧失意义。例如经济发展一般会经历繁荣、衰退、萧条和复苏,这就是经济发展的结构。所以,某种意义上,结构就是从发展过程中抽象出来的相对稳定的模式。

在股票、期货二级市场中,从事物发展的角度研究价格运动规律的方法,笔者认为都应该归为结构类研究。

 

TD序列的逻辑

TD序列将价格的发展规律抽象为Set Up、Cross和Count Down三个阶段。经过Set Up阶段确认趋势,和Cross阶段第一次弱否定后,进入Count Down阶段,随着计数的累加,发展过程逐步走向没落,在某个临界点处引起质变,发展过程结束。

  • Set Up阶段:研究K线收盘价与其前面第4根K线收盘价的涨跌趋势。如果连续9根K线收盘价都分别大于(小于)其前面第4根K线收盘,则完成上涨(下跌)趋势的Set Up阶段,准备进行下一阶段。在完成之前,连续趋势如果被反向运动所破坏,则重新开始。
  • Cross阶段:Set Up阶段的趋势延续超过9根K线,并且持续发展的过程中,如果某根K线最低价小于它前面3根K线最高价的最小值,则完成Cross阶段,进入下一阶段。该条件是破坏原趋势的必要单不充分条件。也就是说,如果原趋势被破坏,一定满足该条件,但是满足该条件,原趋势不一定被破坏。Cross要求不能破坏原趋势,否则进入Set Up阶段重新开始。
  • Count Down阶段:从完成Cross阶段之后的第一根K线开始,以最近2根K线的最高价的最大值为基准价。如果后续K线突破该基准价,计数增加1,并且更新基准价。至下一个Set Up完成时,或者,价格低于Set Up阶段最低价,结束Count Down阶段的计数。

图中所展示的是沪深300指数2019年1月3日至2018年5月17日的行情。每个三角形所覆盖的K线就是一个Set Up阶段的趋势,图中包含了三个Set Up上涨趋势。三角形之后第一个数字1,则为完成Cross阶段后的第一个Count Down计数。读者朋友可以对照图形理解前面所阐述的每个阶段的逻辑。

Set Up阶段用当前K线收盘价与它前面第4根K线的收盘价进行比较的逻辑即兼顾了结论的稳定性,又未丢失价格趋势的本质属性。所以,这是一个相对好的对价格趋势本质抽象的逻辑。从沪深300月线走势图也可以看出,在大多数涨跌趋势中都至少形成了一个Set Up结构。而且,Set Up阶段覆盖了趋势的主要部分。这说明Set Up逻辑是沪深300月线价格趋势发展过程中相对稳定的结构。

Count Down阶段的计数为几才能判断价格趋势结束?遗憾的是,这个问题没有一个很好的答案。

既然如此,研究这个指标有何意义呢?笔者认为,TD序列的逻辑是辩证法思想完美应用。

 

从辩证法的角度理解TD序列的逻辑

Set Up阶段,随着连续计数的增加,达到某个临界点,例如9,质变发生,确认趋势形成。

Cross阶段,是价格趋势发展过程中的一次弱否定。

Count Down阶段,第一次计数是对Cross阶段的否定,但是随着计数的增加,源自于内部矛盾的否定力量积聚,达到某个临界点,例如13,出现否定之否定的结果,判断Set Up阶段确认的趋势发展过程结束。

经历Cross阶段和Count Down阶段计数之后才能确认趋势的结束,也说明了发展的复杂性。

关于事物发展的规律的观点来源于笔者对辨证法的理解,可参考《辩证法及量化交易实践》。

辩证法及量化交易实践

虽然文章在这里结束了,但是对于TD指标的研究仍将继续,欢迎留言交流。

 

 

 

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