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辩证法及量化交易实践

本文基于辩证法的方法论研究了二级市场交易入场点的量化问题。



辩证法

辩证法是用联系的、发展的、全面的观点认识世界的理论和方法。

1、物质世界的普遍联系和永恒发展

物质世界的普遍联系

联系是指事物之间以及事物内部诸要素之间的相互影响、相互作用和相互制约。

物质世界的永恒发展

事物之间的相互影响、相互作用和相互制约构成了事物的运动,运动引起变化,变化的基本趋势是发展。

2、事物发展的状态和趋势

质量互变规律

质是指一事物同他事物区别开来的内部规定性。量是事物存在发展的规模、程度、速度以及它的构成成分在空间上的排列等可以用数量表示的规定性。任何事物都是质和量的统一。度是事物保持自己质的量的限度(或幅度、范围),是保持和事物的质相统一的量的界限。

事物的发展就是量变和质变的相互交替。量变是一种连续的、逐渐的、不显著的变化。质变是事物由一种质态向另一种质态的转变,是一种根本性的、显著的突变,是飞跃。区别量变和质变的根本标志,在于看其是否超出度的范围。量变是质变的必要准备,质变是量变的必然结果,质变又转化为新的量变。事物由量变到质变,又由质变到量变的相互转化,构成了事物由简单到复杂,由低级到高级的不断发展过程。

否定之否定规律

一事物能够转化成他事物,说明处在变化发展中任何事物内部都包含着相反的两个方面或两种趋势:肯定方面是维持事物存在的趋势,是指事物中维持存在的方面;否定方面是促使该事物灭亡的趋势,是指事物中促使其灭亡的方面。任何事物都是肯定方面和否定方面的统一体。当肯定方面占主导地位时,事物保持它原有的性质和自身的存在,处于相对稳定的量变状态;当否定方面取得支配地位时,事物就转化为自己的对立面,实现旧质向新质的飞跃。

否定是事物发展的推动力量。辩证的否定是事物的自我否定,否定是事物内部矛盾运动的结果,而不是外力作用的结果。第一,辩证的否定是发展的环节。事物的发展从根本上讲,是新事物的产生和旧事物的灭亡,是事物根本性质的变化,这种质变只有经过否定才能实现。在自然界中,自己对自己的否定是事物发展的巨大杠杆。第二,辩证的否定是联系的环节。事物是通过自身孕育的否定因素来否定自己,这个否定因素是吸取了事物自己发展中的一切有益的营养而生长的,当它作为新事物起来否定旧事物时,实际上是从“母腹”中汲取养料,带着新的成分和因素脱胎而出的。新事物总是带有旧事物的某些痕迹,总与它脱胎而出的事物有这样或那样的相似之处。所以,这种否定不仅无法割断与旧事物的联系,而且恰恰体现着新旧事物之间的历史联系。正因为新旧事物之间通过否定这个环节联系起来,才有发展过程中的连续性。

事物的辩证否定不是一次完成的,而是事物自己发展自己、自己完善自己的一个有规律的过程,即“肯定-否定-否定之否定”的的过程。否定之否定规律所揭示的是事物自我运动的全过程,这一过程经过两次质变才能完成。事物发展到否定之否定阶段,经过两次辩证的否定,克服了前两个阶段的局限性和片面性,保留了前两个阶段的积极因素,又增加了新的内容。它推动着事物从低级向高级发展。但事物发展的具体道路是曲折的,事物的发展是螺旋式的上升运动,波浪式的前进。否定之否定规律揭示了事物发展是前进性和曲折性的统一。

3、唯物辩证法的实质与核心

对立统一规律又称矛盾规律,是唯物辩证法的实质和核心。

矛盾及其属性

哲学上的矛盾是反映事物内部所包含的既相互对立又相互同一的关系的范畴。对立和同一,是事物矛盾所固有的两个相反而又相成的基本属性。

矛盾是事物发展的动力

矛盾的同一性和斗争性相互联结、相互制约,共同推动着事物的发展。

4、唯物辩证法的基本范畴及其方法论意义

辩证法的基本范畴主要有:现象与本质、内容与形式、偶然性与必然性、可能性与现实性、原因与结果。

 

 

 

量化交易实践

由于二级市场是现实物质世界的一部分,与其他物质之间存在着复杂的外部联系。

所以,为了简化起见,我们将二级市场视为一个相对独立的物质世界,所有现实物质世界中的复杂外部联系的结果都以二级市场整体质、量的变化体现。

所有可交易标的构成了二级市场的所有物质。由于交易标的之间仍然存在着复杂的内部、外部联系,需要进一步简化。

将整个二级市场整体当作一个大物质,就可以用某标的与大物质的联系代替它与其他标的之间联系的总和。

这样,我们的研究就只需要专注于标的自身,以及它与整体大物质之间的联系。

具体如何做呢?辩证法告诉我们,从区分物质的质开始,在此基础上进一步把握量,才能获得对标的较为准确和清晰的认识。

交易标的的质是什么?是上涨与下跌。上涨与下跌的本质将标的区分为两类:上涨标的、下跌标的。

现象是认识事物的本质的向导。本文选择均线组合作为研究标的质与量的现象。

交易是一个过程,对应着交易标的的发展过程。交易入场点就是标的发展过程中从量变到质变的节点。

依据均线组合之间的位置关系,以及他们与K线之间的位置关系,本文将标的由下跌转变为上涨的过程节点总结为:最坏、中坏、初好、好、中好、最好。

由于发展的曲折性,这些节点并不是严格按顺序出现的。在每个发展节点都可能找到一个适当的交易入场点。

以2005年至2017年的上证指数为例:

由绿到红,由浅到深,对应着K线与均线组合这组现象反映出来的二级市场整体从量变、质变的发展节点。个股的发展过程也是类似的。

当前A股市场已于2018年10月31日完成中坏的量变节点,继续向初好、好等转变并不是必然的,而且只有持续完成初好、好、中好的发展过程,才是真正的春天。

从2013年至2015年的A股市场,我们也能得出同样的结论:发展是一个过程,永远都不是一蹴而就的。过程才是最稳定的现象。

 

总结

在辩证法的框架下,当明确区分了事物的质,找到了反映质的现象,确定了合适的度,最后使用这个度认识现象,从而达到认识发展过程的目的。

任何发展过程中的质量转变节点都可以作为交易入场点,前提是明确不同节点的不同风险以及适用的交易方法。

 

 

 

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