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识别趋势

前段时间发了一篇关于文华PANZHENG函数的文章,后续虽然又进行了一些改进探索,但是我已放弃了这个研究方向,因为识别趋势的性价比或许更高。


相对于盘整模式的复杂多变,趋势模式更简明。

先识别盘整,剩下的有两种情况:趋势,或者无法给出结论。先识别趋势,剩下的也有两种情况:盘整,或者无法给出结论。

由于盘整可能是趋势的一部分,而趋势一定不会是盘整的组成部分,我指同级别。所以,识别趋势的正确率要比识别盘整的高。

根据道氏理论,上涨趋势的波段高低点逐次抬高,下跌趋势反之。

以每根K线为一个波段,K线高低价为波动高低点,效果如下图:

显然,严格定义没有考虑趋势中继的情况。也就是说,要允许趋势中存在弱盘整。为此,我尝试引入支撑位和压力位,下跌(上涨)趋势不破压力(支撑)位,视为趋势中继。

以最近一根突破K线的极值点为支撑或者压力位。效果如下图:

 

当然,支撑与压力位还有很多其他选择。

为了检验趋势识别逻辑的有效性,我设计了一个模型:下跌趋势第一根K线收盘价开空,上涨趋势第一根K线收盘价开多,趋势结束平仓。

螺纹日线周期2013年1月4日至2017年5月5日的测试结果如下:

朋友建议我考虑成交量。

加入成交量限制条件后的测试结果如下:

对比可以看出,后者回撤减少,胜率增加。

在小周期上测试,识别逻辑的表现不佳。对此,我思考了很久,结论是“小级别只有波动,没有趋势”。个人观点,欢迎打脸。

上述识别趋势的逻辑不涉及预测。所以,我认为它更适合的场景是过滤信号和平仓,而不是开仓。

我找了一个盈利高、回撤大的模型做实验:

希望能降低其回撤,我限制了只在趋势中开仓,测试结果如下:

虽然降低回撤的目的没有达到,但是胜率却提高了不少。这也印证了“识别趋势比识别盘整胜率更高”的观点。

其实,还有更多可以研究的地方,暂时先说这么多吧。

(正文完)


原计划周五晚上完成本文并推送,周六就可以再发一篇。但有些事耽搁了,凌晨才完成,只能延后一天了。

一直游离在体制边缘闭门造车,焦虑感与日俱增。就像那篇文中说的:“焦虑的根源,是在资本大佬纵横捭阖、翻云覆雨面前,普通机构、普通从业者的卑微;是在一个变革的大时代面前,自己只能作局外人的恐惧。”

虽然写了一些文章与大家交流,但是效果不佳。有意建个群,向大家学习,但是不知是否有人感兴趣。如果有兴趣和建议,请后台留言。

 

 

 

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评论 9

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  1. #1

    我刚涉足国内商品期货不久,也希望有志趣相投的朋友能给予指点,股票我有10多年的经验,问题不大,希望能在期货行业有进一步的发展,我的QQ是***,如果你要建立一个群,可以加我。我对你的趋势的做法非常感兴趣,我也有类似的想法,但是程序化我还刚开始学,通达信的指标我基本都会,文华的刚刚接触,谢谢。

    还是土人2年前 (2017-05-07)回复
    • 你的QQ号我记下了。你可以先关注网站右上角的微信公众号,如果建群我会再发消息。

      HiQuant2年前 (2017-05-07)回复
  2. #2

    我对先生的才华非常敬佩,想先生应该很成功或超然,很想有更多想先生学习的机会,如可能愿意和先生多交流。

    学习者2年前 (2017-05-07)回复
    • 承蒙您谬赞!没有您说的成功和超然。相反,在寻找挣脱的方向。您可以先关注微信公众号,下周考虑建个群,大家共同交流学习。

      HiQuant2年前 (2017-05-07)回复
  3. #3

    我现在也在研究期货的量化问题,特别是趋势线的突破我觉得成功概率很高,不知道文华麦语言里面怎么能写出趋势线突破的策略,希望与楼主共同探讨交流,我的QQ是***,微信:***

    宝木2年前 (2017-05-13)回复
    • 您已关注公众号。可以直接留言交流。

      HiQuant2年前 (2017-05-13)回复
  4. #4

    一直在寻找刚刚开始学习麦语言做期货的朋友,独自一个人闭门造车真的好难,好希望和大家多交流,如果找到群就更好了

    双鱼座守望者11个月前 (01-26)回复
  5. #5

    你好,我也想关注你的微信公众号,共同学习程序化交易,请多关照,谢谢

    酷睿哥1个月前 (11-08)回复
    • 微信发给你了

      HiQuant1个月前 (11-09)回复

横冲直撞 一直到最远方