将技术分析进行到底
提供专业的程序化交易解决方案

探究文华盘整(PANZHENG)函数之一

最近研究了一下文华赢智程序化平台的PANZHENG函数的逻辑。

通过对PANZHENG函数返回值的观察,我发现其判断逻辑只应用到了V型反转这个基本模式。

标准的V型反转如下图:

由于K线收盘价是离散的,大多数的反转形态都不标准,右边的价格一般低于左边。另外,反转的底还可能是平底。

在只考虑收盘价的情况下,根据V型反转设计的还原程序的准确率为85%左右:

这至少说明了两个问题:第一,盘整的判断逻辑以收盘价为主;第二,要提高准确率,一定还需要K线最高/低价作为辅助,例如K线的包含关系。

通过对比PANZHENG函数与还原程序判断结果的差异,进而加入最高/低价对衍生反转形态的判断逻辑,我一步步完善了还原程序。

最终,准确率上升到95%左右:

以螺纹主连在2012/01/04至2017/04/07期间的日K线图为例,还原程序判断错误60次,其中遗漏54次。

至少连续三根K线收盘价呈现小幅涨/跌趋势出现遗漏:

2016/09/14 2016/08/15

另外,V型反转后的复杂走势也可能造成遗漏:

2016/08/23 2015/11/03

更多的遗漏情况就不在这里一一列举了。

还存在另外一类误差:还原程序判断为盘整,而系统PANZHENG函数判断为非盘整。

以下是螺纹主连日线图2012/01/04至2017/04/07期间,被还原程序判断为盘整,但是系统PANZHENG未判断为盘整,的情况共有6次:

2012/05/21 2013/03/26
2013/06/21 2014/07/07
2015/05/26 2015/12/31

可以看出,虽然与系统PANZHENG结果不一致,但是还原程序将这些图形判断为盘整,也是有一定道理的。

 

结论

1、PANZHENG函数是根据相邻几根K线形态判断是否为盘整状态,并非单独一根K线内部的盘整状态。

2、PANZHENG函数判断的主要模式是收盘价的V型反转,同时用到最高/低价做辅助判断。

3、相等的定义可能是误差范围内,例如一个最小变动价位,的近似。

 

 

 

未经允许不得转载:文华程序化 » 探究文华盘整(PANZHENG)函数之一
分享到: (0)

评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址

横冲直撞 一直到最远方