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SAR指标的量化思想

本文整理了SAR指标算法。


Stop and Reveres,缩写SAR,中文名“抛物线指标”。这个名字非常形象。联想到向上抛物轨迹是从顶点开始转向向下运动,这也有了行情在上涨和下跌之间转向的意味。SAR研究的是转向后的一段,换句话说,转向点就是该指标计算的起点。

算法:

  • 第一个SAR( 0 ):

由于是第一个SAR值,就不存在向上转向还是向下转向的问题。根据前4根有效K线判断第一个SAR值是多头趋势还是空头趋势。如果是多头趋势,则以最近4根K线的最低价作为第一个SAR(0);如果是空头趋势,则以最近4根K线的最高价作为第一个SAR(0)。

第一次的趋势判断标准并不重要,因为如果判断是错误的会被立即纠正,在足够多的K线之后,第一次趋势判断标准的影响将被消除。

 

  • 延续趋势的K线的SAR( i ):

在转向点( i=0 )之后的K线就是延续趋势的K线,SAR( i )的计算公式如下:(i>=1)

SAR( i ) = SAR( i-1 ) + AF( i ) * ( EP( i-1 ) – SAR( i-1 ) )

其中SAR( i )为第( i )日的指标值,SAR( i-1 )为第( i-1 )日的指标值,AF为加速因子,EP( i-1 )为最近( i-1 )根K线的极值(上涨延续取最低价,下跌延续取最高价)。

加速因子初始值AF( 1 ) = 0.02,之后当满足条件Hight( i ) > Hight( i-1 )时,AF( i ) = AF( i-1 ) + 0.02,否则AF( i ) = AF( i-1 )。加速因子不能超过0.2,即AF( i ) = MIN( AF( i ) , 0.2 )。

 

  • 转向点的SAR( 0 ):

空头趋势在满足SAR( i ) < Hight( i )的K线上发生转向,把该位置作为多头趋势的起始点,i=0。以空头趋势区间内最低价作为SAR( 0 ),延续多头趋势的K线的SAR( i )在此基础上进行计算。

多头趋势在满足SAR( i ) > Low( i )的K线上发生转向,把该位置作为空头趋势的起始点,i=0。以多头趋势区间内最高价作为SAR( 0 ),延续空头趋势的K线的SAR( i )在此基础上进行计算。

每一次转向,加速因子重新以初始值0.02累加。

 

思考:

以上算法中的条件都可以根据自己的理解进行自定义。

  • 延续趋势的K线的SAR( i )的计算公式中EP( i-1 )取值标准
  • 调整加速因子的原则
  • 转向的判断条件
  • 转向点SAR( 0 )的取值标准

 

 

 

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