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ATR指标在止损中的应用

ATR指标源码:

TR:MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));
//当前K线最高价减最低价,前一根K线的收盘价与当前K线最高价之差的绝对值,前一根K线的收盘价与当前K线的最低价之差的绝对值,TR返回这三个值中的最大值
ATR:MA(TR,26);
//TR的N周期简单移动平均

 

平均真实波幅均值(Average True Range)最早由J. Welles Wilder Jr提出,旨在判断价格波动率。在设计交易系统时,ATR指标有着广泛的应用,例如《海龟交易法则》中仓位管理就是以ATR指标为核心的。《通向金融王国的自由之路》的作者范·K·撒普使用的就是3倍ATR的吊灯止损策略。最常用的基于ATR的止损策略有三种:吊灯止损、YOYO止损、ATR棘轮止损。

 

吊灯止损

吊灯止损的逻辑:基准价为买开仓后的最高价和卖开仓后的最低价,价差由ATR确定,当最新价与基准价的关系满足价差条件时进行止损。吊灯止损策略一般应用于趋势跟踪系统。

例1:以开仓后的极值为基准价,价差3倍ATR止损策略

TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));
ATR:=MA(TR,N);
BKHIGH-BKPRICE>2*ATR && BKHIGH-C>3*ATR,SP;
SKPRICE-SKLOW>2*ATR && C-SKLOW>3*ATR,BP;

 

YOYO止损

YOYO止损的逻辑:基准价为前一根K线的收盘价,价差由ATR确定,当最新价与基准价的关系满足价差条件时进行止损。

YOYO止损与吊灯止损的区别在于:

1.基准价。前者的基准价是前一根K线的收盘价,后者的基准价是开仓后的极值。

2.适用。YOYO止损法是典型的波动性止损法,即用于辨别一个交易日内异常的不利的价格波动。这种异常波动往往是由于某一新闻事件,或是一种重要的技术性反转(是趋势结束的标志)。这种逻辑使得YO YO止损法非常有效,我们很少因为这种止损触发的退出交易而后悔。

综合两种止损方法:更有效。吊灯止损点往往设在距离最高点(或最高收盘价)3ATR或更多的地方,在市场向不利于我们的方向移动时,该止损点是不变的,因此他将保护我们免受趋势逐渐逆转的伤害。YOYO止损点往往设在离上一个收盘价仅1.5或2ATR处,它可以保护我们免受异常的日内价格的剧烈波动。当两者同时使用时,每天的止损价会是两者中最先被触发的那个。

例2:综合使用YOYO止损法和吊灯止损法

TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));
ATR:=MA(TR,N);
BKHIGH-BKPRICE>2*ATR && BKHIGH-C>3*ATR,SP;
SKPRICE-SKLOW>2*ATR && C-SKLOW>3*ATR,BP;
REF(C,1)-C>1.5*ATR,SP;
C-REF(C,1)>1.5*ATR,BP;

 

 

 

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