将技术分析进行到底
提供专业的程序化交易解决方案

程序化模型中常用的止损策略

程序化模型中常用的止损策略,主要包括价差止损时间止损

 

价差止损

最新价与基准价之间的价差触发设定的条件时进行止损平仓。我们将以资金盈亏额为条件的止损策略也归为这一类。比较常用的策略有限价止损、追踪止损、阶梯止损等。

优秀的止损策略,既要避免被无谓的随机波动震出局,又要起到保护交易者的作用。但是,鱼和熊掌不可兼得,所以交易者需要从中找到一个平衡点。体现在价差止损策略中,就是要甄选合适的基准价与价差。

常用的基准价有开仓价格、开仓后的最高价/最低价,和重要的支撑/压力位。

价差的选择主要与两个因素有关:一是交易者盈利预期和愿意并且能够承受的亏损。二是交易品种的随机波动性,可以通过经验总结、对历史数据分析等方法研究。ATR指标常被用来作为衡量随机波动性的标准。

除了基准价和价差之外,有时我们还会设置一个启动止损止盈的条件。例如我们通常会限制当最大盈利达到某一标准之后再启动跟踪止损。时间也经常被作为止损的触发发条件。

 

限价止损/止盈

限价止盈/止损的逻辑:以开仓价格为基准价,当前亏损或盈利超过固定的价差时进行止损/止盈。

例1:

A:=MINPRICE;//取模组交易合约的最小变动价位
C<=BKPRICE-10*A,SP;//最新价低于买开仓价10个最小变动价位,多头止损;
C>=BKPRICE+20*A,SP;//最新价高于买开仓价20个最小变动价位,多头止赢;
C>=SKPRICE+10*A,BP;//高于卖开仓价10个最小变动价位,空头止损;
C<=SKPRICE-20*A,BP;//低于卖开仓价20个最小变动价位,空头止赢;

 

跟踪止损

跟踪止损的逻辑:以开仓后的最高或者最低价为基准价,回撤超过价差后进行止损。

这里的价差可以使用固定价差,也可以是最大盈利的百分比。通常还会限制当最大盈利超过某一范围后再启动止盈止损策略。

例2:

A:=MINPRICE;//取模组交易合约的最小变动价位
BKHIGH-BKPRICE>50*A && C<BKHIGH-0.3*(BKHIGH-BKPRICE),SP;
//触发条件:买开仓后的最高价减去买开仓价格大于50个最小变动价位
//止损条件:最新价小于基准价减价差。(基准价是买开仓后的最高价,价差是最大盈利的30%)
SKPRICE-SKLOW>50*A && C>SKLOW+0.3*(SKPRICE-SKLOW),BP;
//触发条件:卖开仓价格与卖开仓后的最低价的差值大于50个最小变动价位
//止损条件:最新价大于基准价加价差。(基准价是卖开仓后的最低价,价差是最大盈利的30%)

 

阶梯止损

阶梯止损的逻辑:以开仓价格为基准价,开仓时以M点固定价差设置止损,行情每向有利的方向波动N个点,将止损价格提高(多头)或者降低(空头)P个点。

例3:

C<BKPEICE-30+INTPART((BKHIGH-BKPRICE)/10)*5,SP;
//买开仓后,初始止损价差30个点,行情每上涨10点,止损价格提高5点
C>SKPEICE+30-INTPART((SKPRICE-SKLOW)/10)*5,BP;
//卖开仓后,初始止损价差30个点,行情每下跌10点,止损价格降低5点

 

保本

保本的逻辑:开仓之后,最大盈利超过固定价差后,当盈利再次回到固定价差的水平时进行止损平仓。

例4:

BKHIGH-BKPRICE>10 && C-BKPRICE<=10,SP;
//买开仓后的最大盈利大于10,并且当前的盈利小于等于10,卖平仓
SKPRICE-SKLOW>10 && SKPRICE-C<=10,BP;
//卖开仓后的最大盈利大于10,并且当前的盈利小于等于10,买平仓

 

支撑/压力位

本质上,以支撑/压力位标准进行止损止盈也可认为是一种价差止盈止损,只不过这里研究的重点是基准价(支撑/压力)。

例5:

N1:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;//开盘第一根K线到当前的K线根数
N2:=REF(N1,N1);//每个交易日K线的总数
HH:HV(H,N1-1);//当日最高价,不包含当前K线
LL:LV(L,N1-1);//当日最低价,不包含当前K线
OO:REF(O,N1-1);//当日开盘价
OZ:REF(O,N2+N1-1);//昨日开盘价
CZ:REF(C,N1);//昨日收盘价
HZ:REF(HHV(H,N1),N1);//昨日最高价
LZ:REF(LLV(L,N1),N1);//昨日最低价
HDN:IFELSE(N1>=5,VALUEWHEN(N1=5,HHV(H,5)),NULL);
//当N1>=5时,开盘前5根K线的最高价
LDN:IFELSE(N1>=5,VALUEWHEN(N1=5,LLV(L,5)),NULL);
//当N1>=5时,开盘前5根K线的最低价

例6:

LB:REF(L,BARSBK);//买开仓那根K线最低价
HS:REF(H,BARSSK);//卖开仓那根K线最高价
LBN:REF(L,BARSBK+1);//买开仓前一根K线最低价
HSN:REF(H,BARSSK+1);//卖开仓前一根K线最高价

 

时间止损

时间止盈止损逻辑:开仓后的时间(通常使用开仓K线到当前K线的区间内的K线数量)触发设定的条件时进行止损/止盈平仓,通常与价差条件结合使用。

例7:

BARSBK=1,SP;//开仓后下一根K线开始时平仓
BARSSK=1,BP;//开仓后下一根K线开始时平仓

 

时间+价差阶梯止损

时间+价差阶梯止损止盈逻辑:以买(卖)开仓价格为基准价,最新价小于(大于)开仓价减(加)价差时进行止损/止盈平仓。价差的浮动规则:开仓时固定价差M,随着时间的推移,每出现N根K线,将价差增加P个点。

例8:

C<BKPEICE-30+INTPART(BARSBK/5)*10,SP;
//买开仓后,初始止损价差30个点,开仓之后每出现5根K线,止损价格提高10点
C>SKPEICE+30-INTPART(BARSSK/5)*10,BP;
//卖开仓后,初始止损价差30个点,开仓之后每出现5根K线,止损价格提高10点

 

 

 

未经允许不得转载:文华程序化 » 程序化模型中常用的止损策略
分享到: (0)

评论 1

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址
  1. #1

    非常感谢分享,上面的这些止损,好些都是我从培训材料或视频中没有见过的。再次感谢!

    双鱼座守望者6个月前 (03-01)回复

横冲直撞 一直到最远方