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学习期权之二:波动率-文华程序化
期权

学习期权之二:波动率

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金融资产价格波动是动量效应与反转效应综合作用的结果。动量效应是指价格变化的趋势性,反转效应是指价格回归均值的特性。反转效应是绝对的,即便在动量效应占主导的情况下,仍存在反转效应,只是此时均值的变化遵从动量效应。但是,动量效应并不必然发生,金...

学习期权之一:基础知识-文华程序化
期权

学习期权之一:基础知识

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与期货类似,期权也属于一种远期衍生工具。与期货交易双方承担对等权力义务的情况不同,期权买方获得的执行合约的权力,而卖出方则承担执行合约的义务。也就是说,期权买方可以选择在对自己有利的情况下行使权力,在不利的情况下放弃权力。正因为权力和义务是...

基金定投策略-文华程序化
原创

基金定投策略

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缘起于上周,一个不是没有故事的女同学问我有什么好的理财投资途径。在力劝她不要入炒股的坑之后,我推荐了基金定投。 这里就不罗嗦关于基金定投的基本概念了,想了解的请参考这篇文章:《鹏华基金定投极简工具书》。 下面就给大家介绍一个我设计的基金定投...

连亏后加倍开仓会怎样?-文华程序化
原创

连亏后加倍开仓会怎样?

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本文研究连亏后加倍开仓的可行性。 决定交易利润的因素 《交易与概率决策》一文认为交易利润是由策略的胜率和盈亏比决定的。 通常情况下,二者不可得兼,需要交易者寻找一个平衡点。 相对于胜率,盈亏比更容易改变。一般来说,资金管理调控的就是盈亏比。...

交易与概率决策-文华程序化
原创

交易与概率决策

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概率决策:决策者有机会和能力通过重复试验,创造一个总体,并且总体结果由该决策者承担,此时,该决策者就可以从总体的角度,通过调整概率信息改变总体结果。所谓的有机会和能力是指,创造总体的过程没有成本或者成本相对较低,并且决策者能够付诸实施。 在...

蒙特卡洛模拟的简单例子-文华程序化
数据分析

蒙特卡洛模拟的简单例子

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蒙特卡罗模拟法的理论基础是大数定律。其发展得益于计算能力的提升和计算成本的下降。蒙特卡罗模拟法在很多领域都有广泛的应用。 引子 图片来源:Wikipedia matrix67的《数学里也能耍流氓》一文,其中提到了旋轮线的面积的证明: 车轮在...

常用的数据预处理方法汇总-文华程序化
数据分析

常用的数据预处理方法汇总

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本文整理了对样本数据预处理(标准化/归一化/正则化)的方法。 线性变换包括:小数定标方法、Min-Max方法、Z-score方法和范数方法。 常被用来进行非线性变换的函数包括:Atan函数、Logistic函数、Sigmoid函数、Sin函...

文华商品指数的相关水平分析-文华程序化
数据分析

文华商品指数的相关水平分析

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本文介绍研究投资标的之间相关水水平平的意义。并且以文华商品指数为例,计算了各指数之间的相关系数,最后得出结论。   相关水平的意义 二级市场交易标的之间存在着复杂的关系,没任何一个标的是独立存在的。 所以,分析各标的之间的关系,正...

趋势性回归分析与相关性回归分析-文华程序化
数据分析

趋势性回归分析与相关性回归分析

HiQuant阅读(2962)评论(0)

本文介绍回归分析的两种应用,趋势性回归分析和相关性回归分析。 《文华商品指数的相关性研究》、《alpha与beta》等文章已在路上,敬请关注。   趋势性回归分析 趋势性回归分析的研究对象是单个品种价格轨迹C¡在时间轴T¡上的趋势...

线性回归前传:常用统计量的几何解释-文华程序化
数据分析

线性回归前传:常用统计量的几何解释

HiQuant阅读(1904)评论(0)

本文介绍了几种常用统计量,包括方差、标准差、协方差、相关系数,的几何意义。 《趋势性回归分析与相关性回归分析》、《文华商品指数的相关性研究》、《alpha与beta》等文章已在路上,敬请关注。 本文的内容原计划安排在《线性回归分析的几何解释...

知者不惑,仁者不忧,勇者不惧