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缠论的基础逻辑与程序化实现之一-文华程序化
原创

缠论的基础逻辑与程序化实现之一

HiQuant阅读(3169)评论(0)

K线包含关系 对包含关系进行处理之后,连续K线或者是上涨,或者是下跌。 图一中,2(与3合并)、4、5(与6合并)、7形成连续下跌。7、8、9形成连续上涨。9、10、11、12(与13合并)形成连续下跌。 图一   分型 经过包含...

螺纹钢走势结构的一种可能性-文华程序化
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螺纹钢走势结构的一种可能性

HiQuant阅读(1108)评论(0)

对螺纹指数自2015年12月至2017年8月行情结构进行划分,结果如上图。 2015年12月1日 – 2016年4月21日,记为Ⅰ 2016年4月21日 – 2016年5月26日,记为Ⅱ 2016年5月26日 ...

小巧技

用EXCEL写指标,把交易明细标注到K线图

HiQuant阅读(2339)评论(2)

前段时间,一个做炒单的朋友发给我一份成交明细,包含6000多条成交记录,让我帮忙分析。 在毫无头绪的情况下,我准备把交易时点对应到K线图上,先有个直观的感受。 实现在K线上标注图标的指标并不复杂。但是由于数量比较多,手动处理显然不太现实。 ...

自适应参数与参数优化-文华程序化
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自适应参数与参数优化

HiQuant阅读(3019)评论(0)

如何选择更合适参数是程序化交易绕不过去的一步。参数优化的结果或许只是皇帝的那件新装,而自适应参数可能是更现实的出路。 参数优化 参数优化的逻辑基础是,如果行情特征未改变,最优参数组合也保持不变。 由于无法明确的知道参数反映的是行情的哪些特征...

基金定投策略-文华程序化
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基金定投策略

HiQuant阅读(1202)评论(0)

缘起于上周,一个不是没有故事的女同学问我有什么好的理财投资途径。在力劝她不要入炒股的坑之后,我推荐了基金定投。 这里就不罗嗦关于基金定投的基本概念了,想了解的请参考这篇文章:《鹏华基金定投极简工具书》。 下面就给大家介绍一个我设计的基金定投...

教你使用多周期对比功能-文华程序化
小巧技

教你使用多周期对比功能

HiQuant阅读(3538)评论(2)

后台数据显示有很多人搜索《在小周期K线图上叠加显示大周期K线》,这个指标编写的比较早,使用不是很方便。 其实,在文华WH8上实现多周期对比的功能有更好的实现方法。 文华WH8平台有一个很好的功能——对比跨周期/合约的K线图。 但是,想使用该...

识别趋势-文华程序化
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识别趋势

HiQuant阅读(2215)评论(7)

前段时间发了一篇关于文华PANZHENG函数的文章,后续虽然又进行了一些改进探索,但是我已放弃了这个研究方向,因为识别趋势的性价比或许更高。 相对于盘整模式的复杂多变,趋势模式更简明。 先识别盘整,剩下的有两种情况:趋势,或者无法给出结论。...

一份回测报告隐藏的信息-文华程序化
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一份回测报告隐藏的信息

HiQuant阅读(2090)评论(2)

用一个例子解读文华回测报告背后的信息。 本文来源于对知乎提问(https://www.zhihu.com/question/58937026)的回答,并非我本人的模型。以下所有结论均直接从报告数据中推测而来,并未向提问者咨询任何关于模型的信...

连亏后加倍开仓会怎样?-文华程序化
原创

连亏后加倍开仓会怎样?

HiQuant阅读(1899)评论(0)

本文研究连亏后加倍开仓的可行性。 决定交易利润的因素 《交易与概率决策》一文认为交易利润是由策略的胜率和盈亏比决定的。 通常情况下,二者不可得兼,需要交易者寻找一个平衡点。 相对于胜率,盈亏比更容易改变。一般来说,资金管理调控的就是盈亏比。...

探究文华盘整(PANZHENG)函数之一-文华程序化
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探究文华盘整(PANZHENG)函数之一

HiQuant阅读(3719)评论(0)

最近研究了一下文华赢智程序化平台的PANZHENG函数的逻辑。 通过对PANZHENG函数返回值的观察,我发现其判断逻辑只应用到了V型反转这个基本模式。 标准的V型反转如下图: 由于K线收盘价是离散的,大多数的反转形态都不标准,右边的价格一...

横冲直撞 一直到最远方